Сравнение GMCOX с TRLVX
GMCOX (GuideMark Core Fixed Income Fund) and TRLVX (SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, GMCOX returned 1.16%/yr vs 1.55%/yr for TRLVX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GMCOX charges 0.95%/yr vs 0.66%/yr for TRLVX.
Доходность
Сравнение доходности GMCOX и TRLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMCOX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у TRLVX с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции GMCOX уступали акциям TRLVX по среднегодовой доходности: 1.16% против 1.55% соответственно.
GMCOX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 1.16%
TRLVX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение доходности по годам GMCOX и TRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCOX GuideMark Core Fixed Income Fund | 0.37% | 6.56% | 1.39% | 6.19% | -14.64% | -2.01% | 8.13% | 8.58% | -1.44% | 2.81% |
TRLVX SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund | 0.48% | 7.06% | 0.83% | 5.92% | -15.66% | -1.63% | 9.04% | 9.25% | -0.47% | 4.15% |
Correlation
The correlation between GMCOX and TRLVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2002 г. | 0.90 |
The correlation between GMCOX and TRLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMCOX vs. TRLVX — Ранг доходности на риск
GMCOX
TRLVX
Сравнение GMCOX c TRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMCOX | TRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 3.53 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMCOX и TRLVX
Максимальная просадка GMCOX за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки TRLVX в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCOX и TRLVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMCOX | TRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.49% | -20.98% | -7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -3.29% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.46% | -6.90% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -20.68% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.36% | -20.98% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -4.68% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -2.49% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.18% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMCOX и TRLVX
Текущая волатильность для GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) составляет 1.12%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что GMCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMCOX | TRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.26% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 3.08% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 4.10% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.95% | 6.39% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | 5.25% | -0.26% |
Сравнение комиссий GMCOX и TRLVX
GMCOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TRLVX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMCOX и TRLVX
Дивидендная доходность GMCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности TRLVX в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCOX GuideMark Core Fixed Income Fund | 3.52% | 3.54% | 3.39% | 3.40% | 2.27% | 2.16% | 3.49% | 1.45% | 2.38% | 2.35% | 2.29% | 2.55% |
TRLVX SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund | 3.65% | 3.52% | 4.01% | 3.38% | 1.80% | 1.90% | 5.98% | 3.73% | 2.77% | 2.36% | 4.46% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, GMCOX and TRLVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TRLVX has higher volatility (1.26%) compared to GMCOX (1.12%). In terms of maximum drawdown, GMCOX dropped -28.49% vs TRLVX's -20.98%.
TRLVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMCOX и TRLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор