Сравнение GMCOX с PCGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX).
GMCOX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности GMCOX и PCGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMCOX и PCGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCOX GuideMark Core Fixed Income Fund | -0.36% | 6.56% | 1.39% | 6.19% | -14.64% | -2.01% | 8.13% | 8.58% | -1.44% | 2.81% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 2.74% | 7.84% | 0.98% | 5.12% | -13.48% | -0.61% | 5.75% | 6.55% | 0.17% | 2.83% |
Доходность по периодам
С начала года, GMCOX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции GMCOX уступали акциям PCGTX по среднегодовой доходности: 1.24% против 1.63% соответственно.
GMCOX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 1.24%
PCGTX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMCOX и PCGTX
GMCOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PCGTX в 0.73%.
Доходность на риск
GMCOX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск
GMCOX
PCGTX
Сравнение GMCOX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMCOX | PCGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.43 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.29 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.69 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 7.64 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMCOX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.43 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.05 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.31 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.97 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между GMCOX и PCGTX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMCOX и PCGTX
Дивидендная доходность GMCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности PCGTX в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCOX GuideMark Core Fixed Income Fund | 3.54% | 3.54% | 3.39% | 3.40% | 2.27% | 2.16% | 3.49% | 1.45% | 2.38% | 2.35% | 2.29% | 2.55% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 4.43% | 3.78% | 5.36% | 5.02% | 3.67% | 2.87% | 3.23% | 3.53% | 3.34% | 2.96% | 2.71% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок GMCOX и PCGTX
Максимальная просадка GMCOX за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCOX и PCGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMCOX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.49% | -19.34% | -9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -3.10% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -19.20% | -0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.36% | -19.34% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -1.57% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -1.86% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.09% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMCOX и PCGTX
Текущая волатильность для GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) составляет 1.59%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что GMCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMCOX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 2.15% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 4.14% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 6.23% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 7.10% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 5.35% | -0.38% |