Сравнение GMCOX с LSSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX).
GMCOX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GMCOX и LSSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMCOX и LSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCOX GuideMark Core Fixed Income Fund | -0.36% | 6.56% | 1.39% | 6.19% | -14.64% | -2.01% | 8.13% | 8.58% | -1.44% | 2.81% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 0.55% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.48% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GMCOX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции GMCOX уступали акциям LSSAX по среднегодовой доходности: 1.24% против 2.55% соответственно.
GMCOX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 1.24%
LSSAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMCOX и LSSAX
GMCOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%.
Доходность на риск
GMCOX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск
GMCOX
LSSAX
Сравнение GMCOX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMCOX | LSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.46 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.22 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.63 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 10.62 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMCOX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.46 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.26 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.59 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.95 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между GMCOX и LSSAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMCOX и LSSAX
Дивидендная доходность GMCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности LSSAX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCOX GuideMark Core Fixed Income Fund | 3.54% | 3.54% | 3.39% | 3.40% | 2.27% | 2.16% | 3.49% | 1.45% | 2.38% | 2.35% | 2.29% | 2.55% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 3.93% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок GMCOX и LSSAX
Максимальная просадка GMCOX за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCOX и LSSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMCOX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.49% | -16.40% | -12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -2.45% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -16.40% | -3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.36% | -16.40% | -3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -1.28% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -1.98% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.84% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMCOX и LSSAX
GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что GMCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMCOX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.24% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.68% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 4.69% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 5.73% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 4.39% | +0.58% |