PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAR с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAR с TLTW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).

GMAR и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAR и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAR и TLTW

2026 (YTD)202520242023
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%11.95%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.39%11.36%-2.18%-6.45%

Доходность по периодам

С начала года, GMAR показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.39%.

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

TLTW

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.53%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.62%
3 года*
0.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с BUFRGMAR с PMARGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с LQDWTLTW с SPYTLTW с QYLDTLTW с GOVT

Сравнение комиссий GMAR и TLTW

GMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Доходность на риск

GMAR vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAR c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMARTLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.75

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.05

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.14

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.28

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

3.35

+8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAR vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAR на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAR и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMARTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.75

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

-0.03

+1.74

Корреляция

Корреляция между GMAR и TLTW составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAR и TLTW

GMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.

TTM2025202420232022
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		13.67%14.82%14.47%19.59%8.71%

Просадки

Сравнение просадок GMAR и TLTW

Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и TLTW.

Загрузка...

Показатели просадок

GMARTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.11%

-18.61%

+9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-5.80%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.02%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-8.49%

+7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.21%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAR и TLTW

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) составляет 2.22%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что GMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMARTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

3.46%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

5.80%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

8.88%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

11.55%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

11.55%

-4.59%