PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAR с RDVI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAR с RDVI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI).

GMAR и RDVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. RDVI - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 19 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAR и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAR и RDVI

2026 (YTD)202520242023
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.42%9.29%12.14%11.95%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		0.21%17.93%14.56%20.13%

Доходность по периодам

С начала года, GMAR показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у RDVI с доходностью 0.21%.

GMAR

1 день
0.10%
1 месяц
1.51%
С начала года
2.42%
6 месяцев
4.43%
1 год
12.14%
3 года*
11.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

RDVI

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.76%
С начала года
0.21%
6 месяцев
3.49%
1 год
17.02%
3 года*
15.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY
Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с BALIRDVI с JEPIRDVI с PAPIRDVI с JEPQRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B

Сравнение комиссий GMAR и RDVI

GMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RDVI в 0.75%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Доходность на риск

GMAR vs. RDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAR c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMARRDVIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.92

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.41

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.20

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.41

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

6.33

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAR vs. RDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAR на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа RDVI равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAR и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMARRDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.92

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.06

+0.66

Корреляция

Корреляция между GMAR и RDVI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAR и RDVI

GMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%.

TTM2025202420232022
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		8.38%8.10%8.62%8.45%1.53%

Просадки

Сравнение просадок GMAR и RDVI

Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что меньше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и RDVI.

Загрузка...

Показатели просадок

GMARRDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.11%

-18.35%

+9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-8.48%

+3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.32%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-3.28%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.82%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAR и RDVI

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) составляет 2.22%, в то время как у FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что GMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMARRDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

5.31%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

10.48%

-7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

18.54%

-10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.95%

17.03%

-10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

17.03%

-10.08%