Сравнение GMAR с RDVI
GMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March) and RDVI (FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) are both exchange-traded funds - GMAR is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. GMAR is actively managed, while RDVI is passively managed. Over the past 3 years, GMAR returned 12.08%/yr vs 19.64%/yr for RDVI. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GMAR charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for RDVI.
Доходность
Сравнение доходности GMAR и RDVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMAR показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 19.56%.
GMAR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 8.91%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.96%
RDVI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 15.32%
- С начала года
- 19.56%
- 1 год
- 31.19%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $345.53K | $287.44K | $413.56K | |
| $27.03M | $24.31M | $18.96M |
Сравнение доходности по годам GMAR и RDVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 9.58% | 9.29% | 12.14% | 12.40% |
RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 19.56% | 17.93% | 14.56% | 21.98% |
Correlation
The correlation between GMAR and RDVI is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between GMAR and RDVI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMAR vs. RDVI — Ранг доходности на риск
GMAR
RDVI
Сравнение GMAR c RDVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMAR | RDVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 1.39 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.86 | 3.69 | +4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.42 | 15.49 | +32.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMAR и RDVI
Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что меньше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и RDVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMAR | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.11% | -18.35% | +9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -8.48% | +6.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.11% | -18.35% | +9.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -3.06% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 2.02% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMAR и RDVI
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) составляет 1.28%, в то время как у FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что GMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMAR | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 3.49% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 10.83% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 13.92% | -9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 16.82% | -10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 16.82% | -10.08% |
Сравнение комиссий GMAR и RDVI
GMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RDVI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMAR и RDVI
GMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 7.56% | 8.10% | 8.62% | 8.45% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
GMAR and RDVI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDVI has higher volatility (3.49%) compared to GMAR (1.28%). In terms of maximum drawdown, GMAR dropped -9.11% vs RDVI's -18.35%.
On 3-year performance, RDVI leads with 19.64% vs 12.08% for GMAR. On fees, RDVI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GMAR has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RDVI has performed better with a 19.64% return vs 12.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for GMAR.
RDVI has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 0.00% for GMAR.
GMAR is categorized as Options Trading, while RDVI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.85% for GMAR and 0.75% for RDVI.
GMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMAR и RDVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор