PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAR с MAYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAR с MAYW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW).

GMAR и MAYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAR и MAYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAR и MAYW

2026 (YTD)202520242023
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%8.74%
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.98%10.24%12.08%8.18%

Доходность по периодам

С начала года, GMAR показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у MAYW с доходностью 0.98%.

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAYW

1 день
0.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с BUFRGMAR с PMARGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY
Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с SIXJMAYW с DECWMAYW с NVBTMAYW с JANTMAYW с JUNT

Сравнение комиссий GMAR и MAYW

GMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MAYW в 0.74%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Доходность на риск

GMAR vs. MAYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAR c MAYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMARMAYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.12

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.70

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.49

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

9.36

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAR vs. MAYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAR на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа MAYW равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAR и MAYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMARMAYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.12

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.63

+0.08

Корреляция

Корреляция между GMAR и MAYW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAR и MAYW

Ни GMAR, ни MAYW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAR и MAYW

Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что больше максимальной просадки MAYW в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и MAYW.

Загрузка...

Показатели просадок

GMARMAYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.11%

-7.93%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-7.12%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-0.43%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.13%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAR и MAYW

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что GMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMARMAYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

1.54%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

2.23%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

9.21%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

6.69%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

6.69%

+0.27%