PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAR с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAR с HEQT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).

GMAR и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAR и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAR и HEQT

2026 (YTD)202520242023
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%11.95%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		-2.01%10.08%18.30%13.27%

Доходность по периодам

С начала года, GMAR показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью -2.01%.

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQT

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
0.78%
1 год
10.41%
3 года*
12.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR

Сравнение комиссий GMAR и HEQT

GMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF

Доходность на риск

GMAR vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAR c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMARHEQTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.24

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.80

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.27

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.07

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

8.73

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAR vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAR на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQT равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAR и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMARHEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.24

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.92

+0.79

Корреляция

Корреляция между GMAR и HEQT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAR и HEQT

GMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM20252024202320222021
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.28%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%

Просадки

Сравнение просадок GMAR и HEQT

Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и HEQT.

Загрузка...

Показатели просадок

GMARHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.11%

-11.51%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-5.09%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.78%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-2.88%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.24%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAR и HEQT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) составляет 2.22%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что GMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMARHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

3.42%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

5.60%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

8.45%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

8.57%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

8.57%

-1.61%