PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAR с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAR с FLJJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

GMAR и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAR и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAR и FLJJ

2026 (YTD)20252024
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%11.32%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, GMAR показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW

Сравнение комиссий GMAR и FLJJ

GMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

GMAR vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAR c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMARFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.89

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.80

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

3.15

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

13.06

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAR vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAR на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJJ равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAR и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMARFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.89

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.75

-0.04

Корреляция

Корреляция между GMAR и FLJJ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAR и FLJJ

Ни GMAR, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAR и FLJJ

Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

GMARFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.11%

-6.91%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-3.86%

-2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.45%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-0.82%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.93%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAR и FLJJ

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) имеют волатильность 2.22% и 2.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMARFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

2.16%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

3.49%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

6.42%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

6.31%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

6.31%

+0.65%