PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAR с FAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAR с FAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR).

GMAR и FAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. FAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAR и FAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAR и FAPR

2026 (YTD)202520242023
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%11.95%
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		1.26%7.58%18.14%15.34%

Доходность по периодам

С начала года, GMAR показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у FAPR с доходностью 1.26%.

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAPR

1 день
0.17%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.26%
6 месяцев
3.33%
1 год
9.51%
3 года*
13.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY
Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с BMAYFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с FSEPFAPR с BUFD

Сравнение комиссий GMAR и FAPR

И GMAR, и FAPR имеют комиссию равную 0.85%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

GMAR vs. FAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAR c FAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMARFAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.82

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.22

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.30

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.03

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

5.74

+6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAR vs. FAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAR на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа FAPR равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAR и FAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMARFAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.82

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.81

+0.90

Корреляция

Корреляция между GMAR и FAPR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAR и FAPR

Ни GMAR, ни FAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAR и FAPR

Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что меньше максимальной просадки FAPR в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и FAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

GMARFAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.11%

-15.96%

+6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-9.75%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-2.80%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.74%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAR и FAPR

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что GMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMARFAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

1.77%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

2.63%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

11.61%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

10.58%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

10.58%

-3.62%