PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAR с DECW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAR с DECW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW).

GMAR и DECW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. DECW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAR и DECW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAR и DECW

2026 (YTD)202520242023
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%11.95%
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		-1.24%11.57%8.64%13.47%

Доходность по периодам

С начала года, GMAR показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у DECW с доходностью -1.24%.

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

DECW

1 день
0.33%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
1.51%
1 год
11.66%
3 года*
9.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с CLOZGMAR с GJUNGMAR с BUFRGMAR с SPY
Часто сравнивают с DECW:
DECW с BUFQDECW с APRWDECW с OCTQDECW с MAYWDECW с AUGTDECW с JANWDECW с HOCT

Сравнение комиссий GMAR и DECW

GMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DECW в 0.74%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

Доходность на риск

GMAR vs. DECW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DECW
Ранг доходности на риск DECW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECW: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAR c DECW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMARDECWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.37

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.05

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.10

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

10.83

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAR vs. DECW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAR на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DECW равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAR и DECW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMARDECWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.37

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.32

+0.39

Корреляция

Корреляция между GMAR и DECW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAR и DECW

Ни GMAR, ни DECW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		0.00%0.00%1.17%

Просадки

Сравнение просадок GMAR и DECW

Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, примерно равная максимальной просадке DECW в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и DECW.

Загрузка...

Показатели просадок

GMARDECWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.11%

-8.76%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-5.67%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.26%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-0.90%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.10%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAR и DECW

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) составляет 2.22%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что GMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMARDECWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

2.53%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

4.48%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

8.56%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

7.22%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

7.22%

-0.26%