PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAR с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAR с DDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC).

GMAR и DDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAR и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAR и DDEC

2026 (YTD)202520242023
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%11.95%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%12.26%14.06%

Доходность по периодам

С начала года, GMAR показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у DDEC с доходностью -1.64%.

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с BUFRGMAR с PMARGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с GNOVDDEC с FJANDDEC с FMARDDEC с GOCTDDEC с FDECDDEC с BUFD

Сравнение комиссий GMAR и DDEC

И GMAR, и DDEC имеют комиссию равную 0.85%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Доходность на риск

GMAR vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAR c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMARDDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.52

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.21

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.34

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.44

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

11.53

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAR vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAR на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDEC равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAR и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMARDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.09

+0.62

Корреляция

Корреляция между GMAR и DDEC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAR и DDEC

Ни GMAR, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAR и DDEC

Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что меньше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и DDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

GMARDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.11%

-10.22%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-5.46%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.53%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-1.92%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.15%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAR и DDEC

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) составляет 2.22%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что GMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMARDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

2.85%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

4.55%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

8.63%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

6.99%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

6.92%

+0.04%