PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAR с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAR с AJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

GMAR и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAR и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAR и AJAN

2026 (YTD)20252024
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.26%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, GMAR показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у AJAN с доходностью -0.63%.

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий GMAR и AJAN

GMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AJAN в 0.79%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Доходность на риск

GMAR vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAR c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMARAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.18

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.77

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.34

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.56

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

8.34

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAR vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAR на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJAN равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAR и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMARAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.18

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.53

+0.18

Корреляция

Корреляция между GMAR и AJAN составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAR и AJAN

Ни GMAR, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAR и AJAN

Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

GMARAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.11%

-4.11%

-5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-3.34%

-3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.46%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-0.30%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.63%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAR и AJAN

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что GMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMARAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

1.38%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

1.72%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

4.42%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

3.86%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

3.86%

+3.10%