Сравнение GMAQX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

GMAQX управляется GMO. Фонд был запущен 17 окт. 2021 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAQX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAQX и LCSMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
GMAQX GMO Emerging Markets ex-China Fund	8.07%	32.09%	0.62%	27.41%	-32.38%	0.47%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	11.23%	51.52%	-13.60%	16.26%	-27.25%	-2.10%

Доходность по периодам

С начала года, GMAQX показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

GMAQX

1 день: 2.85%

1 месяц: -9.88%

С начала года: 8.07%

6 месяцев: 17.42%

1 год: 43.23%

3 года*: 20.20%

5 лет*: —

10 лет*: —

LCSMX

1 день: 1.89%

1 месяц: -12.34%

С начала года: 11.23%

6 месяцев: 26.19%

1 год: 63.67%

3 года*: 17.07%

5 лет*: 4.71%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

GMO Emerging Markets ex-China Fund

Название символа

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с GMAQX:

GMAQX с DEMIX GMAQX с CEMFX GMAQX с GLLSX GMAQX с DWGAX GMAQX с EITEX GMAQX с BADEX GMAQX с BEMIX

Часто сравнивают с LCSMX:

LCSMX с MEMQX LCSMX с PEMYX LCSMX с ARMGX LCSMX с LMSMX LCSMX с DEMIX LCSMX с AVEEX LCSMX с DESIX

Сравнение комиссий GMAQX и LCSMX

GMAQX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

GMAQX

GMO Emerging Markets ex-China Fund

LCSMX

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

GMAQX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMAQX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LCSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAQX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GMAQX	LCSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.61	2.92	-0.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.15	3.47	-0.32
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.49	1.54	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.19	4.11	-0.93
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.47	16.92	-4.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAQX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAQX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCSMX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAQX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GMAQX	LCSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.61	2.92	-0.32
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.26	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.32	0.42	-0.10

Корреляция

Корреляция между GMAQX и LCSMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAQX и LCSMX

Дивидендная доходность GMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
GMAQX GMO Emerging Markets ex-China Fund	8.72%	9.43%	32.28%	6.76%	4.94%	0.66%	0.00%	0.00%	0.00%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	0.90%	1.00%	1.29%	1.22%	1.11%	3.03%	0.48%	0.88%	1.40%

Просадки

Сравнение просадок GMAQX и LCSMX

Максимальная просадка GMAQX за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAQX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GMAQX	LCSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.97%	-39.72%	-2.25%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.77%	-15.39%	+1.62%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-39.72%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.31%	-13.80%	+2.49%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.30%	-13.97%	-3.33%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.52%	3.74%	-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAQX и LCSMX

Текущая волатильность для GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) составляет 9.28%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что GMAQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GMAQX	LCSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.28%	12.00%	-2.72%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.14%	17.91%	-4.77%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.16%	22.02%	-4.86%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.97%	17.90%	-1.93%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.97%	19.35%	-3.38%

Сравнение GMAQX с LCSMX

Доходность

Сравнение доходности GMAQX и LCSMX

Сравнение доходности по годам GMAQX и LCSMX

Доходность по периодам

GMAQX

LCSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GMAQX и LCSMX

Доходность на риск

GMAQX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

GMAQX

LCSMX

Сравнение GMAQX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GMAQX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAQX и LCSMX

Просадки

Сравнение просадок GMAQX и LCSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GMAQX и LCSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)