Сравнение GMAQX с GTMIX
GMAQX (GMO Emerging Markets ex-China Fund) and GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) are both mutual funds - GMAQX is a Emerging Markets Diversified fund managed by GMO, while GTMIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by GMO. Over the past 3 years, GMAQX returned 28.32%/yr vs 21.22%/yr for GTMIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMAQX charges 0.67%/yr vs 0.68%/yr for GTMIX.
Доходность
Сравнение доходности GMAQX и GTMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMAQX показывает доходность 43.04%, что значительно выше, чем у GTMIX с доходностью 16.71%.
GMAQX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -4.48%
- 6 месяцев
- 32.89%
- С начала года
- 43.04%
- 1 год
- 63.27%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GTMIX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 13.19%
- С начала года
- 16.71%
- 1 год
- 39.04%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам GMAQX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GMAQX GMO Emerging Markets ex-China Fund | 43.04% | 32.09% | 0.62% | 27.41% | -32.38% | 0.47% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 16.71% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | -0.36% |
Correlation
The correlation between GMAQX and GTMIX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between GMAQX and GTMIX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMAQX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
GMAQX
GTMIX
Сравнение GMAQX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMAQX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.56 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 5.03 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 19.25 | -4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMAQX и GTMIX
Максимальная просадка GMAQX за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAQX и GTMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMAQX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -58.31% | +16.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -7.90% | -5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.64% | -14.11% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | 0.00% | -9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.50% | -12.63% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 2.06% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMAQX и GTMIX
GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что GMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMAQX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 3.26% | +7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.89% | 10.17% | +12.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 12.97% | +11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 14.92% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 15.74% | +2.34% |
Сравнение комиссий GMAQX и GTMIX
GMAQX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMAQX и GTMIX
Дивидендная доходность GMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что меньше доходности GTMIX в 21.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMAQX GMO Emerging Markets ex-China Fund | 11.56% | 9.43% | 32.28% | 6.76% | 4.94% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 21.64% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
GMAQX and GTMIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMAQX has higher volatility (10.34%) compared to GTMIX (3.26%). In terms of maximum drawdown, GMAQX dropped -41.97% vs GTMIX's -58.31%.
GTMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMAQX и GTMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор