Сравнение GMAB с EQH
GMAB (Genmab A/S) and EQH (Equitable Holdings, Inc.) are both stocks. GMAB operates in Biotechnology (Healthcare), while EQH operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, GMAB returned -10.53%/yr vs 9.89%/yr for EQH. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GMAB и EQH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMAB показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у EQH с доходностью -6.30%.
GMAB
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -18.57%
- 6 месяцев
- -19.90%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- -13.28%
- 5 лет*
- -10.53%
- 10 лет*
- 4.28%
EQH
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMAB и EQH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMAB Genmab A/S | -18.57% | 47.58% | -34.45% | -24.87% | 7.13% | -2.71% | 82.09% | 35.54% | -18.76% |
EQH Equitable Holdings, Inc. | -6.30% | 3.17% | 45.04% | 19.63% | -10.17% | 31.00% | 6.52% | 53.13% | -14.75% |
Correlation
The correlation between GMAB and EQH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
GMAB:
$4.10
EQH:
-$3.67
GMAB:
1.81
EQH:
0.87
GMAB:
$8.84B
EQH:
$11.32B
GMAB:
$8.27B
EQH:
$6.96B
GMAB:
$3.81B
EQH:
-$759.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMAB vs. EQH — Ранг доходности на риск
GMAB
EQH
Сравнение GMAB c EQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genmab A/S (GMAB) и Equitable Holdings, Inc. (EQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMAB | EQH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.94 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.42 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -0.82 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMAB и EQH
Максимальная просадка GMAB за все время составила -84.20%, что больше максимальной просадки EQH в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAB и EQH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMAB | EQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -61.33% | -22.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.51% | -35.85% | +3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.44% | -35.85% | -21.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.10% | -35.85% | -27.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.52% | -19.51% | -29.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.09% | -12.12% | -18.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.86% | 18.23% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMAB и EQH
Genmab A/S (GMAB) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с Equitable Holdings, Inc. (EQH) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что GMAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMAB | EQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.15% | 9.41% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.57% | 25.38% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.45% | 31.86% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.47% | 33.05% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.19% | 38.75% | -3.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMAB и EQH
GMAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQH Equitable Holdings, Inc. | 2.52% | 2.20% | 1.99% | 2.58% | 2.72% | 2.17% | 2.58% | 2.34% | 1.56% |
GMAB Genmab A/S | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GMAB и EQH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genmab A/S и Equitable Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GMAB и EQH
GMAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила о валовой прибыли в 834.08M при выручке в 899.32M, что соответствует валовой рентабельности в 92.8%.
EQH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 85.2%.
GMAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила об операционной прибыли в 225.83M при выручке в 899.32M, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.
EQH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GMAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 899.32M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
EQH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 621.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
GMAB and EQH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMAB has higher volatility (12.15%) compared to EQH (9.41%). In terms of maximum drawdown, GMAB dropped -84.20% vs EQH's -61.33%.
GMAB currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMAB и EQH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор