PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLTR с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLTR с SLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLTR (Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLTR returned 13.17%/yr vs 15.55%/yr for SLV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GLTR charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности GLTR и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции GLTR уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 13.17% против 15.55% соответственно.

GLTR

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.45%
С начала года
1.47%
6 месяцев
10.73%
1 год
53.06%
3 года*
32.36%
5 лет*
15.32%
10 лет*
13.17%

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLTR и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		1.47%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%
SLV
iShares Silver Trust		2.78%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between GLTR and SLV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2010 г.

0.92

The correlation between GLTR and SLV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

GLTR vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTR c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLTRSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.89

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.07

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.62

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

5.64

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLTR vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLTRSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.89

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.49

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.25

+0.08

Просадки

Сравнение просадок GLTR и SLV

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLTRSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-76.28%

+20.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.70%

-42.45%

+12.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.70%

-42.45%

+12.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-42.45%

+12.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

-42.81%

+13.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.86%

-37.30%

+10.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.83%

-44.67%

+15.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

19.67%

-6.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и SLV

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) составляет 9.13%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что GLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLTRSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

16.30%

-7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.41%

58.31%

-22.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.58%

58.90%

-21.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

36.15%

-12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

31.84%

-11.34%

Сравнение комиссий GLTR и SLV

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и SLV

Ни GLTR, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GLTR and SLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SLV has higher volatility (16.30%) compared to GLTR (9.13%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 15.55% vs 13.17% for GLTR. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GLTR has been the lower-risk option at 9.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 15.55% return vs 13.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.

GLTR and SLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GLTR is categorized as Precious Metals, while SLV is Silver. GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Aberdeen and iShares. Their fees differ too: 0.60% for GLTR and 0.50% for SLV.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLTR и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор