PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLTR с PPLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLTR с PPLT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) and PPLT (abrdn Physical Platinum Shares ETF) are both Precious Metals funds from abrdn - GLTR tracks the ETFS Physical Precious Metals Basket Index while PPLT tracks the LBMA Platinum Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLTR returned 11.27%/yr vs 4.70%/yr for PPLT. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GLTR и PPLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность -9.21%, что значительно выше, чем у PPLT с доходностью -19.76%. За последние 10 лет акции GLTR превзошли акции PPLT по среднегодовой доходности: 11.27% против 4.70% соответственно.

GLTR

1 день
-3.07%
1 месяц
-12.32%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-12.60%
1 год
33.31%
3 года*
29.08%
5 лет*
14.31%
10 лет*
11.27%

PPLT

1 день
-1.45%
1 месяц
-14.37%
С начала года
-19.76%
6 месяцев
-28.09%
1 год
27.10%
3 года*
20.79%
5 лет*
7.90%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLTR и PPLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLTR
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF		-9.21%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%
PPLT
abrdn Physical Platinum Shares ETF		-19.76%124.48%-8.90%-8.18%10.43%-10.75%10.78%20.85%-14.95%2.38%

Correlation

The correlation between GLTR and PPLT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2010 г.

0.72

The correlation between GLTR and PPLT has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF

abrdn Physical Platinum Shares ETF

Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR
Часто сравнивают с PPLT:
PPLT с PLTMPPLT с GLDPPLT с SPPP.LPPLT с SPLT.LPPLT с SPPPPPLT с PL=FPPLT с PDBC

Доходность на риск

GLTR vs. PPLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PPLT
Ранг доходности на риск PPLT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTR c PPLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLTRPPLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.54

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
0.99

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

0.67

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.27

1.48

+0.79

GLTR vs. PPLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа PPLT равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и PPLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLTR и PPLT

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки PPLT в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и PPLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLTRPPLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-70.73%

+15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.55%

-40.69%

+6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.55%

-40.69%

+6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

-40.69%

+6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-51.14%

+16.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.55%

-40.69%

+6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.83%

-39.93%

+11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.68%

18.34%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и PPLT

Текущая волатильность для abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) составляет 10.06%, в то время как у abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что GLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLTRPPLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.06%

11.41%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.51%

45.28%

-8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.78%

50.70%

-11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

32.68%

-8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

29.18%

-8.50%

Сравнение комиссий GLTR и PPLT

И GLTR, и PPLT имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и PPLT

Ни GLTR, ни PPLT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GLTR and PPLT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPLT has higher volatility (11.41%) compared to GLTR (10.06%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs PPLT's -70.73%.

On 10-year performance, GLTR leads with 11.27% vs 4.70% for PPLT. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, GLTR has been the lower-risk option at 10.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLTR has performed better with a 11.27% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLTR and PPLT have the same expense ratio: 0.60% per year.

GLTR and PPLT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while PPLT tracks LBMA Platinum Price PM.

GLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLTR и PPLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор