PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLTR с OUNZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLTR с OUNZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLTR (Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF) and OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) are both Precious Metals funds - GLTR tracks the ETFS Physical Precious Metals Basket Index while OUNZ tracks the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLTR returned 13.17%/yr vs 13.22%/yr for OUNZ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GLTR charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for OUNZ.

Доходность

Сравнение доходности GLTR и OUNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у OUNZ с доходностью 3.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLTR имеют среднегодовую доходность 13.17%, а акции OUNZ немного впереди с 13.22%.

GLTR

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.45%
С начала года
1.47%
6 месяцев
10.73%
1 год
53.06%
3 года*
32.36%
5 лет*
15.32%
10 лет*
13.17%

OUNZ

1 день
-0.97%
1 месяц
-1.63%
С начала года
3.01%
6 месяцев
5.51%
1 год
32.21%
3 года*
31.27%
5 лет*
18.34%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLTR и OUNZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		1.47%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		3.01%63.95%26.75%12.83%-0.51%-4.00%24.71%18.00%-2.06%12.82%

Correlation

The correlation between GLTR and OUNZ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2014 г.

0.90

The correlation between GLTR and OUNZ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

VanEck Merk Gold Trust

Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR
Часто сравнивают с OUNZ:
OUNZ с GLDOUNZ с IAUOUNZ с GLDMOUNZ с IAUMOUNZ с GDXOUNZ с SGOLOUNZ с FGDL

Доходность на риск

GLTR vs. OUNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
OUNZ
Ранг доходности на риск OUNZ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTR c OUNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLTROUNZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.23

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.62

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

1.69

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

4.20

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLTR vs. OUNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OUNZ равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и OUNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLTROUNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.23

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.03

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.83

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.66

-0.34

Просадки

Сравнение просадок GLTR и OUNZ

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки OUNZ в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и OUNZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLTROUNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-21.77%

-33.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.70%

-19.14%

-10.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.70%

-19.14%

-10.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-21.01%

-8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

-21.76%

-7.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.86%

-17.65%

-9.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.83%

-7.57%

-21.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

7.69%

+5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и OUNZ

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLTROUNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

5.52%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.41%

22.98%

+12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.58%

26.40%

+11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

17.91%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

15.96%

+4.54%

Сравнение комиссий GLTR и OUNZ

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии OUNZ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и OUNZ

Ни GLTR, ни OUNZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, GLTR and OUNZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GLTR has higher volatility (9.13%) compared to OUNZ (5.52%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs OUNZ's -21.77%.

On 10-year performance, OUNZ leads with 13.22% vs 13.17% for GLTR. On fees, OUNZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, OUNZ has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OUNZ has performed better with a 13.22% return vs 13.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUNZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.

GLTR and OUNZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while OUNZ tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Aberdeen and Merk. Their fees differ too: 0.60% for GLTR and 0.25% for OUNZ.

GLTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLTR и OUNZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор