PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLTR с FLRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLTR с FLRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLTR (Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF) and FLRT (Pacific Global Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while FLRT is a High Yield Bonds fund actively managed by Pacific Life. GLTR is passively managed, while FLRT is actively managed. Over the past 10 years, GLTR returned 13.17%/yr vs 5.00%/yr for FLRT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. GLTR charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for FLRT.

Доходность

Сравнение доходности GLTR и FLRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у FLRT с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции GLTR превзошли акции FLRT по среднегодовой доходности: 13.17% против 5.00% соответственно.

GLTR

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.45%
С начала года
1.47%
6 месяцев
10.73%
1 год
53.06%
3 года*
32.36%
5 лет*
15.32%
10 лет*
13.17%

FLRT

1 день
-0.15%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.55%
1 год
6.08%
3 года*
8.90%
5 лет*
5.98%
10 лет*
5.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLTR и FLRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		1.47%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		1.83%6.24%9.18%14.59%-2.72%3.18%2.78%9.44%-1.14%1.72%

Correlation

The correlation between GLTR and FLRT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2015 г.

0.07

The correlation between GLTR and FLRT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Pacific Global Senior Loan ETF

Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR
Часто сравнивают с FLRT:
FLRT с FLBLFLRT с SEIXFLRT с FMFFLRT с FLTBFLRT с AAAFLRT с SHYDFLRT с BKLN

Доходность на риск

GLTR vs. FLRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FLRT
Ранг доходности на риск FLRT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTR c FLRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLTRFLRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
3.89

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
6.03

-4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.95

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.43

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

12.62

-8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLTR vs. FLRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа FLRT равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и FLRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLTRFLRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

3.89

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

2.61

-1.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.81

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.75

-0.43

Просадки

Сравнение просадок GLTR и FLRT

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и FLRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLTRFLRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-20.96%

-34.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.70%

-1.78%

-27.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.70%

-2.87%

-26.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-7.60%

-22.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

-20.96%

-8.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.86%

-0.15%

-26.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.83%

-1.41%

-27.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

0.48%

+12.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и FLRT

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLTRFLRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

0.40%

+8.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.41%

1.19%

+34.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.58%

1.57%

+36.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

2.30%

+21.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

6.17%

+14.33%

Сравнение комиссий GLTR и FLRT

GLTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FLRT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и FLRT

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		6.81%6.93%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLTR and FLRT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLTR has higher volatility (9.13%) compared to FLRT (0.40%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs FLRT's -20.96%.

On 10-year performance, GLTR leads with 13.17% vs 5.00% for FLRT. On fees, GLTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FLRT has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLTR has performed better with a 13.17% return vs 5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for FLRT.

FLRT has the higher dividend yield at 6.81%, compared with 0.00% for GLTR.

GLTR is categorized as Precious Metals, while FLRT is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Aberdeen and Pacific Life. Their fees differ too: 0.60% for GLTR and 0.69% for FLRT.

FLRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLTR и FLRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор