Сравнение GLTR с EKG
GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) and EKG (First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF) are both exchange-traded funds - GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while EKG is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Lux Health Tech Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GLTR returned 25.12%/yr vs 2.05%/yr for EKG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. GLTR charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for EKG.
Доходность
Сравнение доходности GLTR и EKG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLTR показывает доходность -13.81%, что значительно ниже, чем у EKG с доходностью 3.37%.
GLTR
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -12.53%
- 6 месяцев
- -25.28%
- С начала года
- -13.81%
- 1 год
- 24.74%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 10.06%
EKG
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 11.09%
- 6 месяцев
- -0.16%
- С начала года
- 3.37%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLTR и EKG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | -13.81% | 87.25% | 20.63% | 2.01% | -8.13% |
EKG First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF | 3.37% | 11.89% | 6.53% | -0.11% | -20.15% |
Correlation
The correlation between GLTR and EKG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2022 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTR vs. EKG — Ранг доходности на риск
GLTR
EKG
Сравнение GLTR c EKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLTR | EKG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.64 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 1.37 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLTR и EKG
Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки EKG в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и EKG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTR | EKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -43.82% | -11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.87% | -22.09% | -15.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.87% | -34.11% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.87% | -8.91% | -28.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.86% | -22.41% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.26% | 10.22% | +7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTR и EKG
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) имеют волатильность 8.71% и 8.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTR | EKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 8.58% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.38% | 18.55% | +16.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.35% | 23.08% | +16.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 27.14% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 27.14% | -6.37% |
Сравнение комиссий GLTR и EKG
GLTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EKG в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTR и EKG
Ни GLTR, ни EKG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLTR and EKG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLTR has higher volatility (8.71%) compared to EKG (8.58%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs EKG's -43.82%.
On 3-year performance, GLTR leads with 25.12% vs 2.05% for EKG. On fees, GLTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EKG has been the lower-risk option at 8.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GLTR has performed better with a 25.12% return vs 2.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for EKG.
GLTR and EKG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLTR is categorized as Precious Metals, while EKG is Health & Biotech Equities. GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while EKG tracks NASDAQ Lux Health Tech Index. They also come from different issuers: abrdn and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for GLTR and 0.65% for EKG.
GLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLTR и EKG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор