Сравнение GLTR с CEF
GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) and CEF (Sprott Physical Gold and Silver Trust) are both funds - GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while CEF is a Gold fund actively managed by Sprott. GLTR is passively managed, while CEF is actively managed. Over the past 10 years, GLTR returned 10.90%/yr vs 11.61%/yr for CEF. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. GLTR charges 0.60%/yr vs 0.48%/yr for CEF.
Доходность
Сравнение доходности GLTR и CEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLTR показывает доходность -6.71%, что значительно выше, чем у CEF с доходностью -7.25%. За последние 10 лет акции GLTR уступали акциям CEF по среднегодовой доходности: 10.90% против 11.61% соответственно.
GLTR
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- -20.31%
- С начала года
- -6.71%
- 1 год
- 34.83%
- 3 года*
- 29.44%
- 5 лет*
- 15.57%
- 10 лет*
- 10.90%
- Всё время*
- 6.06%
CEF
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- -17.24%
- С начала года
- -7.25%
- 1 год
- 36.68%
- 3 года*
- 32.53%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 11.61%
- Всё время*
- 5.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.66M | $24.63M | $29.36M | |
| $15.91M | $12.81M | $13.67M |
Сравнение доходности по годам GLTR и CEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | -6.71% | 87.25% | 20.63% | 2.01% | -0.25% | -9.60% | 29.52% | 20.96% | -2.85% | 12.94% |
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust | -7.25% | 92.76% | 24.07% | 6.80% | 1.07% | -8.32% | 31.99% | 16.91% | -6.34% | 18.78% |
Correlation
The correlation between GLTR and CEF is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2010 г. | 0.91 |
The correlation between GLTR and CEF has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTR vs. CEF — Ранг доходности на риск
GLTR
CEF
Сравнение GLTR c CEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLTR | CEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.08 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 2.26 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLTR и CEF
Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки CEF в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и CEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTR | CEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -62.29% | +6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.87% | -34.12% | -3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.87% | -34.12% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.87% | -34.12% | -3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.87% | -34.12% | -3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.75% | -28.26% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.88% | -27.35% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.21% | 16.29% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTR и CEF
Текущая волатильность для abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) составляет 8.43%, в то время как у Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что GLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTR | CEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 9.05% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 30.13% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.70% | 40.33% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 25.03% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 22.08% | -1.24% |
Сравнение комиссий GLTR и CEF
GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CEF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTR и CEF
Ни GLTR, ни CEF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.07% | 0.09% | 0.10% |
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GLTR and CEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CEF has higher volatility (9.05%) compared to GLTR (8.43%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs CEF's -62.29%.
CEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLTR и CEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор