Сравнение GLTR с CEF
GLTR (Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF) and CEF (Sprott Physical Gold and Silver Trust) are both Precious Metals funds. GLTR is passively managed, while CEF is actively managed. Over the past 10 years, GLTR returned 13.17%/yr vs 13.80%/yr for CEF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GLTR charges 0.60%/yr vs 0.48%/yr for CEF.
Доходность
Сравнение доходности GLTR и CEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLTR показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у CEF с доходностью 1.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLTR имеют среднегодовую доходность 13.17%, а акции CEF немного впереди с 13.80%.
GLTR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 53.06%
- 3 года*
- 32.36%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 13.17%
CEF
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 54.90%
- 3 года*
- 35.48%
- 5 лет*
- 18.30%
- 10 лет*
- 13.80%
Сравнение доходности по годам GLTR и CEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 1.47% | 87.25% | 20.63% | 2.01% | -0.25% | -9.60% | 29.52% | 20.96% | -2.85% | 12.94% |
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust | 1.16% | 92.76% | 24.07% | 6.80% | 1.07% | -8.32% | 31.99% | 16.91% | -6.34% | 18.78% |
Correlation
The correlation between GLTR and CEF is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2010 г. | 0.91 |
The correlation between GLTR and CEF has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTR vs. CEF — Ранг доходности на риск
GLTR
CEF
Сравнение GLTR c CEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTR | CEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.06 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 5.26 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTR | CEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.76 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.63 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.22 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок GLTR и CEF
Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки CEF в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и CEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTR | CEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -62.29% | +6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.70% | -26.77% | -2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.70% | -26.77% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -26.77% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.70% | -29.10% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.86% | -21.75% | -5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.83% | -27.34% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.88% | 10.47% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTR и CEF
Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) составляет 9.13%, в то время как у Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что GLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTR | CEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 10.09% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.41% | 35.14% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.58% | 37.84% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.63% | 24.26% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 21.82% | -1.32% |
Сравнение комиссий GLTR и CEF
GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CEF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTR и CEF
Ни GLTR, ни CEF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.07% | 0.09% | 0.10% |
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GLTR and CEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CEF has higher volatility (10.09%) compared to GLTR (9.13%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs CEF's -62.29%.
CEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLTR и CEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор