Сравнение GLSI с IBIT
GLSI (Greenwich LifeSciences, Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, GLSI returned 153.43% vs -39.60% for IBIT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLSI и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLSI показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.
GLSI
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 6.14%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 168.98%
- 1 год
- 153.43%
- 3 года*
- 29.20%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLSI и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLSI Greenwich LifeSciences, Inc. | 12.66% | 87.09% | 21.54% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between GLSI and IBIT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLSI vs. IBIT — Ранг доходности на риск
GLSI
IBIT
Сравнение GLSI c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLSI | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.86 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | -0.80 | +4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | -1.39 | +9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLSI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | -0.91 | +2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.27 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок GLSI и IBIT
Максимальная просадка GLSI за все время составила -90.11%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLSI и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLSI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.11% | -49.47% | -40.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.15% | -49.47% | +12.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.23% | -49.47% | -17.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.50% | -16.07% | -56.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.88% | 28.61% | -8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLSI и IBIT
Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI) имеет более высокую волатильность в 25.16% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что GLSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLSI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.16% | 9.14% | +16.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.44% | 33.89% | +48.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.54% | 43.76% | +48.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.76% | 50.18% | +28.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 428.43% | 50.18% | +378.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLSI и IBIT
Ни GLSI, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLSI and IBIT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLSI has higher volatility (25.16%) compared to IBIT (9.14%). In terms of maximum drawdown, GLSI dropped -90.11% vs IBIT's -49.47%.
GLSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLSI и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор