Сравнение GLSI с IBIT
GLSI (Greenwich LifeSciences, Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, GLSI returned 69.88% vs -46.35% for IBIT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLSI и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLSI показывает доходность -9.52%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
GLSI
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -20.39%
- 6 месяцев
- -30.08%
- С начала года
- -9.52%
- 1 год
- 69.88%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- -14.29%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLSI и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLSI Greenwich LifeSciences, Inc. | -9.52% | 87.09% | 13.66% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between GLSI and IBIT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLSI vs. IBIT — Ранг доходности на риск
GLSI
IBIT
Сравнение GLSI c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLSI | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.82 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.87 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | -1.40 | +4.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLSI и IBIT
Максимальная просадка GLSI за все время составила -90.11%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLSI и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLSI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.11% | -53.30% | -36.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.39% | -53.30% | +7.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.68% | -48.95% | -24.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.74% | -17.71% | -55.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.23% | 33.14% | -9.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLSI и IBIT
Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI) имеет более высокую волатильность в 30.84% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что GLSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLSI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.84% | 10.89% | +19.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.78% | 34.83% | +37.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.67% | 44.38% | +52.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.36% | 49.92% | +29.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 424.40% | 49.92% | +374.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLSI и IBIT
Ни GLSI, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLSI and IBIT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLSI has higher volatility (30.84%) compared to IBIT (10.89%). In terms of maximum drawdown, GLSI dropped -90.11% vs IBIT's -53.30%.
GLSI currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLSI и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор