PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRY с WWJD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLRY с WWJD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Inspire International ESG ETF (WWJD).

GLRY и WWJD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. WWJD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Global Hope Ex-US Index. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GLRY и WWJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Inspire International ESG ETF (WWJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLRY и WWJD

2026 (YTD)202520242023202220212020
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		3.74%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%
WWJD
Inspire International ESG ETF		2.49%29.28%1.05%16.42%-14.60%16.60%1.77%

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у WWJD с доходностью 2.49%.

GLRY

1 день
3.80%
1 месяц
-5.69%
С начала года
3.74%
6 месяцев
-0.09%
1 год
28.93%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

WWJD

1 день
3.26%
1 месяц
-6.62%
С начала года
2.49%
6 месяцев
6.87%
1 год
24.67%
3 года*
13.49%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Inspire International ESG ETF

Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с ETIDXGLRY с FDLSGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI
Часто сравнивают с WWJD:
WWJD с BLESWWJD с VXUSWWJD с YALLWWJD с IXJWWJD с RISNWWJD с FXAIXWWJD с VTI

Сравнение комиссий GLRY и WWJD

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WWJD в 0.80%.

GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
WWJD
Inspire International ESG ETF

Доходность на риск

GLRY vs. WWJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
WWJD
Ранг доходности на риск WWJD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWJD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRY c WWJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Inspire International ESG ETF (WWJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLRYWWJDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.06

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

2.13

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

8.74

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRY vs. WWJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WWJD равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и WWJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLRYWWJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.44

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.46

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.54

-0.12

Корреляция

Корреляция между GLRY и WWJD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и WWJD

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности WWJD в 2.31%

TTM202520242023202220212020
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%
WWJD
Inspire International ESG ETF		2.31%2.58%2.99%2.56%2.09%15.22%1.22%

Просадки

Сравнение просадок GLRY и WWJD

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки WWJD в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и WWJD.

Загрузка...

Показатели просадок

GLRYWWJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-35.76%

-4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-11.37%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

-29.51%

-5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-6.97%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-7.09%

-9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.77%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и WWJD

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Inspire International ESG ETF (WWJD) имеют волатильность 7.83% и 7.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLRYWWJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

7.63%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

10.46%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.75%

17.21%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

16.61%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

20.18%

+1.30%