PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRY с TEKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLRY с TEKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX).

GLRY и TEKX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. TEKX - это активно управляемый фонд от State Street Global Advisors. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GLRY и TEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLRY и TEKX

2026 (YTD)20252024
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		4.52%16.50%4.94%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		4.61%40.92%14.80%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLRY показывает доходность 4.52%, а TEKX немного выше – 4.61%.

GLRY

1 день
0.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
4.52%
6 месяцев
0.48%
1 год
28.84%
3 года*
16.47%
5 лет*
6.42%
10 лет*
—

TEKX

1 день
2.15%
1 месяц
-9.79%
С начала года
4.61%
6 месяцев
0.67%
1 год
82.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с ETIDXGLRY с FDLSGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI
Часто сравнивают с TEKX:
TEKX с FTXLTEKX с CSMDTEKX с BKMCTEKX с IJKTEKX с KOMPTEKX с PDPTEKX с SCHM

Сравнение комиссий GLRY и TEKX

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TEKX в 0.65%.

GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

Доходность на риск

GLRY vs. TEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRY c TEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLRYTEKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.95

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.57

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

4.99

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

15.06

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRY vs. TEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа TEKX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и TEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLRYTEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.95

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.90

-0.48

Корреляция

Корреляция между GLRY и TEKX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и TEKX

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности TEKX в 0.34%

TTM20252024202320222021
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		0.34%0.36%3.47%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLRY и TEKX

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и TEKX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLRYTEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-45.57%

+4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-17.92%

+6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-12.15%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.50%

-11.24%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

5.94%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и TEKX

Текущая волатильность для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) составляет 7.42%, в то время как у SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) волатильность равна 13.78%. Это указывает на то, что GLRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLRYTEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

13.78%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

28.69%

-13.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

42.84%

-21.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

44.83%

-24.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

44.83%

-23.35%