Сравнение GLRY с SMOM
GLRY (Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GLRY is a Momentum fund actively managed by Inspire, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLRY charges 0.85%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности GLRY и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLRY показывает доходность 17.99%, что значительно выше, чем у SMOM с доходностью 6.85%.
GLRY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 17.99%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 29.41%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- —
SMOM
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLRY и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 17.99% | 0.19% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 6.85% | 2.78% |
Correlation
The correlation between GLRY and SMOM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLRY vs. SMOM — Ранг доходности на риск
GLRY
SMOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GLRY c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLRY | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLRY и SMOM
Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLRY | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -7.45% | -33.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -2.70% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -1.50% | -14.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRY и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLRY | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 12.77% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 12.77% | +7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 12.77% | +8.69% |
Сравнение комиссий GLRY и SMOM
GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRY и SMOM
Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 0.24% | 0.34% | 0.52% | 1.07% | 1.04% | 4.00% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLRY and SMOM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMOM is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMOM is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.85% for GLRY.
GLRY has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.15% for SMOM.
GLRY is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Inspire and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.85% for GLRY and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для GLRY и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор