PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRY с KMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLRY с KMID

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GLRY (Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF) and KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - GLRY is a Momentum fund actively managed by Inspire, while KMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past year, GLRY returned 29.41% vs -0.24% for KMID. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLRY charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for KMID.

Доходность

Сравнение доходности GLRY и KMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность 17.99%, что значительно выше, чем у KMID с доходностью 1.82%.

GLRY

1 день
0.07%
1 месяц
3.45%
С начала года
17.99%
6 месяцев
14.60%
1 год
29.41%
3 года*
20.75%
5 лет*
8.89%
10 лет*
—

KMID

1 день
0.95%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.82%
6 месяцев
0.24%
1 год
-0.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLRY и KMID

2026 (YTD)20252024
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		17.99%16.50%-2.47%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		1.82%0.31%-3.02%

Correlation

The correlation between GLRY and KMID is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г.

0.70

The correlation between GLRY and KMID has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLRY и KMID

Секторы
GLRY
KMID

Технологии

27.6%
15.8%

Промышленность

24.6%
52.2%

Потребительский циклический сектор

12.0%
8.7%

Финансовые услуги

10.2%
11.8%

Здравоохранение

8.1%
11.5%

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Недвижимость

2.6%

-

Энергетика

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Технологии

GLRY
27.6%
KMID
15.8%

Промышленность

GLRY
24.6%
KMID
52.2%

Потребительский циклический сектор

GLRY
12.0%
KMID
8.7%

Финансовые услуги

GLRY
10.2%
KMID
11.8%

Здравоохранение

GLRY
8.1%
KMID
11.5%

Коммуникационные услуги

GLRY
6.3%
KMID

-

Коммунальные услуги

GLRY
3.0%
KMID

-

Недвижимость

GLRY
2.6%
KMID

-

Энергетика

GLRY
2.5%
KMID

-

Сырьевые материалы

GLRY
1.8%
KMID

-

Потребительский защитный сектор

GLRY
1.4%
KMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с FDLSGLRY с ETIDXGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI
Часто сравнивают с KMID:
KMID с IPOKMID с SEIXKMID с BOUTKMID с IMCGKMID с IWPKMID с TEKXKMID с TMFM

Доходность на риск

GLRY vs. KMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRY c KMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLRYKMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
-0.02

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
0.08

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.01

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

-0.02

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

-0.06

+9.40

GLRY vs. KMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа KMID равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и KMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLRY и KMID

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки KMID в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и KMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLRYKMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-18.89%

-21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-10.71%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-5.32%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-5.74%

-10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.37%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и KMID

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что GLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLRYKMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.06%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

11.74%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

14.86%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

16.98%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

16.98%

+4.48%

Сравнение комиссий GLRY и KMID

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KMID в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и KMID

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что больше доходности KMID в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.24%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.11%0.06%0.05%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLRY and KMID have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLRY has higher volatility (7.26%) compared to KMID (5.06%). In terms of maximum drawdown, GLRY dropped -40.60% vs KMID's -18.89%.

On 1-year performance, GLRY leads with 29.41% vs -0.24% for KMID. On fees, KMID is cheaper at 0.80% per year. On volatility, KMID has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLRY has performed better with a 29.41% return vs -0.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KMID is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for GLRY.

GLRY has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.11% for KMID.

GLRY is categorized as Momentum, while KMID is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Inspire and Virtus. Their fees differ too: 0.85% for GLRY and 0.80% for KMID.

GLRY currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLRY и KMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор