PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRY с FCUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLRY с FCUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS).

GLRY и FCUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. FCUS - это активно управляемый фонд от Pinnacle. Фонд был запущен 28 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GLRY и FCUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLRY и FCUS

2026 (YTD)202520242023
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		3.74%16.50%16.59%19.58%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		14.56%13.69%30.59%21.13%

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у FCUS с доходностью 14.56%.

GLRY

1 день
3.80%
1 месяц
-5.69%
С начала года
3.74%
6 месяцев
-0.09%
1 год
28.93%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

FCUS

1 день
5.33%
1 месяц
-8.18%
С начала года
14.56%
6 месяцев
17.93%
1 год
63.71%
3 года*
24.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с ETIDXGLRY с FDLSGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI
Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с FFTYFCUS с JEPIFCUS с SCHDFCUS с DIVO

Сравнение комиссий GLRY и FCUS

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FCUS в 0.79%.

GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF

Доходность на риск

GLRY vs. FCUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRY c FCUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLRYFCUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.84

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.22

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

3.51

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

11.65

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRY vs. FCUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCUS равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и FCUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLRYFCUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.84

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.84

-0.42

Корреляция

Корреляция между GLRY и FCUS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и FCUS

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FCUS в 3.78%

TTM20252024202320222021
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		3.78%4.33%11.19%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLRY и FCUS

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, примерно равная максимальной просадке FCUS в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и FCUS.

Загрузка...

Показатели просадок

GLRYFCUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-39.89%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-17.70%

+6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-9.72%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-7.83%

-8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

5.34%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и FCUS

Текущая волатильность для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) составляет 7.83%, в то время как у Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что GLRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLRYFCUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

16.58%

-8.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

29.46%

-14.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.75%

34.85%

-13.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

30.06%

-9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

30.06%

-8.58%