Сравнение GLRY с ARKW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW).
GLRY и ARKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GLRY и ARKW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLRY и ARKW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 4.52% | 16.50% | 16.59% | 19.58% | -22.50% | 15.97% | 4.13% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -17.90% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -67.49% | -18.85% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GLRY показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -17.90%.
GLRY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- —
ARKW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -17.90%
- 6 месяцев
- -29.29%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 31.95%
- 5 лет*
- -3.84%
- 10 лет*
- 21.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLRY и ARKW
GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ARKW в 0.76%.
Доходность на риск
GLRY vs. ARKW — Ранг доходности на риск
GLRY
ARKW
Сравнение GLRY c ARKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRY | ARKW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.72 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.24 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 0.83 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 2.01 | +6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRY | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.72 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.09 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между GLRY и ARKW составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRY и ARKW
Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности ARKW в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 0.27% | 0.34% | 0.52% | 1.07% | 1.04% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.94% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок GLRY и ARKW
Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и ARKW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLRY | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -80.52% | +39.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -36.21% | +25.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.63% | -77.36% | +42.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -34.20% | +27.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.50% | -23.98% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 14.98% | -11.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRY и ARKW
Текущая волатильность для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) составляет 7.42%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что GLRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLRY | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 11.70% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 25.81% | -10.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 37.79% | -16.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 43.68% | -23.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 37.55% | -16.07% |