Сравнение ARKW с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
ARKW и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKW и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKW и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -17.90% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -67.49% | -18.85% | 157.44% | 35.76% | 4.24% | 87.29% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKW показывает доходность -17.90%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARKW имеют среднегодовую доходность 21.40%, а акции VGT немного впереди с 21.51%.
ARKW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -17.90%
- 6 месяцев
- -29.29%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 31.95%
- 5 лет*
- -3.84%
- 10 лет*
- 21.40%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKW и VGT
ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
ARKW vs. VGT — Ранг доходности на риск
ARKW
VGT
Сравнение ARKW c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKW | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.10 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.67 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.88 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 5.77 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKW | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.10 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.59 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.88 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ARKW и VGT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKW и VGT
Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.94% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок ARKW и VGT
Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKW | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -54.63% | -25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.21% | -16.40% | -19.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.36% | -35.07% | -42.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.52% | -35.07% | -45.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.20% | -11.66% | -22.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.98% | -8.00% | -15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.98% | 5.35% | +9.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKW и VGT
ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKW | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 8.03% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.81% | 16.35% | +9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.79% | 27.27% | +10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.68% | 25.06% | +18.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.55% | 24.48% | +13.07% |