PortfoliosLab logo
Сравнение ARKW с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARKW и VGT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ARKW и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
535.07%
512.99%
ARKW
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKW:

0.90

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

ARKW:

1.41

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

ARKW:

1.18

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

ARKW:

0.56

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

ARKW:

3.30

VGT:

1.41

Индекс Язвы

ARKW:

10.67%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

ARKW:

39.34%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

ARKW:

-80.01%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

ARKW:

-43.41%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -4.41%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -11.99%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции ARKW – 18.64% и акции VGT – 18.64%.


ARKW

С начала года

-4.41%

1 месяц

1.39%

6 месяцев

16.63%

1 год

36.03%

5 лет

11.32%

10 лет

18.64%

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-8.98%

1 год

10.91%

5 лет

19.45%

10 лет

18.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARKW и VGT

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


График комиссии ARKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKW: 0.76%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKW и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARKW
Ранг риск-скорректированной доходности ARKW, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKW c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARKW, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ARKW: 0.90
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино ARKW, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ARKW: 1.41
VGT: 0.71
Коэффициент Омега ARKW, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARKW: 1.18
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара ARKW, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ARKW: 0.56
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина ARKW, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ARKW: 3.30
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.37
ARKW
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и VGT

ARKW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%2.79%1.29%0.00%13.06%2.05%0.00%2.29%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок ARKW и VGT

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.01%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.41%
-15.44%
ARKW
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и VGT

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 19.16%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.55%
19.16%
ARKW
VGT