Сравнение GLRE с FRPH
GLRE (Greenlight Capital Re, Ltd.) and FRPH (FRP Holdings, Inc.) are both stocks. GLRE operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while FRPH operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 10 years, GLRE returned -1.46%/yr vs 4.10%/yr for FRPH. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLRE и FRPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLRE показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у FRPH с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции GLRE уступали акциям FRPH по среднегодовой доходности: -1.46% против 4.10% соответственно.
GLRE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- -1.46%
FRPH
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 10.74%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- -9.27%
- 3 года*
- -3.62%
- 5 лет*
- -4.30%
- 10 лет*
- 4.10%
Сравнение доходности по годам GLRE и FRPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRE Greenlight Capital Re, Ltd. | 13.31% | 4.14% | 22.59% | 40.12% | 3.95% | 7.25% | -27.70% | 17.29% | -57.11% | -11.84% |
FRPH FRP Holdings, Inc. | 9.96% | -25.60% | -2.58% | 16.75% | -6.82% | 26.89% | -8.55% | 8.26% | 3.98% | 17.37% |
Correlation
The correlation between GLRE and FRPH is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2007 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
GLRE:
$2.37
FRPH:
$0.07
GLRE:
6.98
FRPH:
383.55
GLRE:
0.80
FRPH:
8.30
GLRE:
$706.45M
FRPH:
$43.13M
GLRE:
$274.94M
FRPH:
$9.98M
GLRE:
$50.58M
FRPH:
$12.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLRE vs. FRPH — Ранг доходности на риск
GLRE
FRPH
Сравнение GLRE c FRPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) и FRP Holdings, Inc. (FRPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLRE | FRPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.96 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.38 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | -0.65 | +1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLRE и FRPH
Максимальная просадка GLRE за все время составила -85.00%, что больше максимальной просадки FRPH в -61.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRE и FRPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLRE | FRPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.00% | -61.53% | -23.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.68% | -24.76% | +2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.80% | -36.21% | +13.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.29% | -36.25% | +5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.08% | -53.97% | -24.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.80% | -25.58% | -27.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.27% | -19.75% | -22.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 14.57% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRE и FRPH
Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с FRP Holdings, Inc. (FRPH) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что GLRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLRE | FRPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 6.44% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.09% | 17.77% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 26.01% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.58% | 26.73% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.78% | 31.33% | +0.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRE и FRPH
Ни GLRE, ни FRPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLRE и FRPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greenlight Capital Re, Ltd. и FRP Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLRE и FRPH
GLRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 189.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FRPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.59M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GLRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 189.66M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FRPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 512.00K при выручке в 10.59M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
GLRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 35.75M при выручке в 189.66M, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
FRPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -687.00K при выручке в 10.59M, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.
Часто задаваемые вопросы
GLRE and FRPH have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLRE has higher volatility (9.01%) compared to FRPH (6.44%). In terms of maximum drawdown, GLRE dropped -85.00% vs FRPH's -61.53%.
GLRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLRE и FRPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор