PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRE с FRPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLRE с FRPH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLRE (Greenlight Capital Re, Ltd.) and FRPH (FRP Holdings, Inc.) are both stocks. GLRE operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while FRPH operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 10 years, GLRE returned -2.93%/yr vs 4.37%/yr for FRPH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLRE и FRPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) и FRP Holdings, Inc. (FRPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLRE показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у FRPH с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции GLRE уступали акциям FRPH по среднегодовой доходности: -2.93% против 4.37% соответственно.

GLRE

1 день
-1.67%
1 месяц
-16.39%
С начала года
0.75%
6 месяцев
6.14%
1 год
1.73%
3 года*
14.33%
5 лет*
9.50%
10 лет*
-2.93%

FRPH

1 день
-1.29%
1 месяц
9.90%
С начала года
0.79%
6 месяцев
-1.08%
1 год
-15.61%
3 года*
-7.71%
5 лет*
-4.96%
10 лет*
4.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLRE и FRPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLRE
Greenlight Capital Re, Ltd.		0.75%4.14%22.59%40.12%3.95%7.25%-27.70%17.29%-57.11%-11.84%
FRPH
FRP Holdings, Inc.		0.79%-25.60%-2.58%16.75%-6.82%26.89%-8.55%8.26%3.98%17.37%

Correlation

The correlation between GLRE and FRPH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2007 г.

0.33

Фундаментальные показатели

EPS

GLRE:

$2.37

FRPH:

$0.07

Коэффициент P/E

GLRE:

6.21

FRPH:

351.56

Коэффициент P/S

GLRE:

0.71

FRPH:

7.60

Общая выручка (12 мес.)

GLRE:

$706.45M

FRPH:

$43.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

GLRE:

$274.94M

FRPH:

$9.98M

EBITDA (12 мес.)

GLRE:

$50.58M

FRPH:

$12.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Greenlight Capital Re, Ltd.

FRP Holdings, Inc.

Часто сравнивают с GLRE:
GLRE с SPYGLRE с VOOGLRE с QQQGLRE с ^GSPCGLRE с RPCGLRE с TCXGLRE с BH
Часто сравнивают с FRPH:
FRPH с BRK-BFRPH с BNFRPH с VOOFRPH с DISFRPH с MLMFRPH с SCHGFRPH с RPC

Доходность на риск

GLRE vs. FRPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRE
Ранг доходности на риск GLRE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FRPH
Ранг доходности на риск FRPH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRPH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRPH: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRPH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRPH: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRPH: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRE c FRPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) и FRP Holdings, Inc. (FRPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLREFRPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-0.61

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
-0.72

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.91

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.63

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.16

-1.10

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRE vs. FRPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRE на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа FRPH равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRE и FRPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLREFRPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

-0.61

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.19

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.14

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.16

-0.23

Просадки

Сравнение просадок GLRE и FRPH

Максимальная просадка GLRE за все время составила -85.00%, что больше максимальной просадки FRPH в -61.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRE и FRPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLREFRPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.00%

-61.53%

-23.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.68%

-24.98%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.80%

-36.21%

+13.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.73%

-36.25%

+5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.08%

-53.97%

-24.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.03%

-31.79%

-26.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.24%

-19.74%

-22.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

14.20%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRE и FRPH

Текущая волатильность для Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) составляет 6.75%, в то время как у FRP Holdings, Inc. (FRPH) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что GLRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLREFRPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

9.22%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

17.72%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.70%

25.82%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.53%

26.70%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.81%

31.45%

+0.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRE и FRPH

Ни GLRE, ни FRPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLRE и FRPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greenlight Capital Re, Ltd. и FRP Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
189.66M
10.59M
(GLRE) Общая выручка
(FRPH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GLRE и FRPH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Greenlight Capital Re, Ltd. и FRP Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
GLRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 189.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FRPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.59M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GLRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 189.66M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FRPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 512.00K при выручке в 10.59M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

GLRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 35.75M при выручке в 189.66M, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

FRPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -687.00K при выручке в 10.59M, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.

Часто задаваемые вопросы

GLRE and FRPH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRPH has higher volatility (9.22%) compared to GLRE (6.75%). In terms of maximum drawdown, GLRE dropped -85.00% vs FRPH's -61.53%.

GLRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLRE и FRPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор