Сравнение GLRBX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
GLRBX управляется James Advantage. Фонд был запущен 30 июн. 1991 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GLRBX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLRBX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRBX James Balanced: Golden Rainbow Fund | -0.60% | 13.16% | 12.27% | 11.52% | -12.77% | 12.69% | 1.54% | 12.10% | -10.60% | 6.03% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, GLRBX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции GLRBX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 4.40% против 3.00% соответственно.
GLRBX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 4.40%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLRBX и SCLAX
GLRBX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
GLRBX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
GLRBX
SCLAX
Сравнение GLRBX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRBX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.96 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.75 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.24 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 9.02 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRBX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.96 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.01 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 1.10 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.96 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между GLRBX и SCLAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRBX и SCLAX
Дивидендная доходность GLRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRBX James Balanced: Golden Rainbow Fund | 5.02% | 4.95% | 3.31% | 2.05% | 5.18% | 6.72% | 1.14% | 1.90% | 11.45% | 7.69% | 1.59% | 2.59% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок GLRBX и SCLAX
Максимальная просадка GLRBX за все время составила -21.59%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRBX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLRBX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -5.59% | -16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -2.32% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -5.59% | -11.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.86% | -5.59% | -11.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -1.84% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -1.15% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.58% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRBX и SCLAX
James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что GLRBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLRBX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 1.19% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.50% | 2.01% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 2.66% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.37% | 3.07% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.25% | 2.75% | +5.50% |