Сравнение GLRBX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
GLRBX управляется James Advantage. Фонд был запущен 30 июн. 1991 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GLRBX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLRBX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRBX James Balanced: Golden Rainbow Fund | -2.31% | 13.16% | 12.27% | 11.52% | -12.77% | 12.69% | 1.54% | 12.10% | -10.60% | 6.03% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 0.80% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, GLRBX показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции GLRBX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 4.22% против 8.45% соответственно.
GLRBX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 4.22%
PMAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLRBX и PMAIX
GLRBX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
GLRBX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
GLRBX
PMAIX
Сравнение GLRBX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRBX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 2.39 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 3.02 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.51 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.32 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 10.88 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRBX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.39 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.11 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.12 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.12 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между GLRBX и PMAIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRBX и PMAIX
Дивидендная доходность GLRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности PMAIX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRBX James Balanced: Golden Rainbow Fund | 5.11% | 4.95% | 3.31% | 2.05% | 5.18% | 6.72% | 1.14% | 1.90% | 11.45% | 7.69% | 1.59% | 2.59% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.82% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок GLRBX и PMAIX
Максимальная просадка GLRBX за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRBX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLRBX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -24.12% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -7.06% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -13.97% | -2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.86% | -24.12% | +7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -3.62% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -2.68% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.51% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRBX и PMAIX
James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что GLRBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLRBX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.19% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 4.15% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 7.19% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 7.20% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.23% | 7.58% | +0.65% |