Сравнение GLRBX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
GLRBX управляется James Advantage. Фонд был запущен 30 июн. 1991 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GLRBX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLRBX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRBX James Balanced: Golden Rainbow Fund | -2.31% | 13.16% | 12.27% | 11.52% | -12.77% | 12.69% | 1.54% | 12.10% | -10.60% | 6.03% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, GLRBX показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции GLRBX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 4.22% против 8.27% соответственно.
GLRBX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 4.22%
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLRBX и IOEZX
GLRBX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
GLRBX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
GLRBX
IOEZX
Сравнение GLRBX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRBX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.84 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.62 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 6.69 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRBX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.35 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.39 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между GLRBX и IOEZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRBX и IOEZX
Дивидендная доходность GLRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности IOEZX в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRBX James Balanced: Golden Rainbow Fund | 5.11% | 4.95% | 3.31% | 2.05% | 5.18% | 6.72% | 1.14% | 1.90% | 11.45% | 7.69% | 1.59% | 2.59% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок GLRBX и IOEZX
Максимальная просадка GLRBX за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRBX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLRBX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -56.15% | +34.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -11.71% | +5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -21.47% | +4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.86% | -38.12% | +21.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -4.99% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -8.64% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.84% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRBX и IOEZX
Текущая волатильность для James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) составляет 2.86%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что GLRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLRBX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 4.25% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 8.69% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 15.56% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 13.90% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.23% | 16.44% | -8.21% |