Сравнение GLPI с FSYD
GLPI (Gaming and Leisure Properties, Inc.) is a stock, while FSYD (Fidelity Sustainable High Yield ETF) is High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity. Over the past 3 years, GLPI returned 4.32%/yr vs 8.87%/yr for FSYD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLPI и FSYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLPI показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у FSYD с доходностью 3.47%.
GLPI
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -3.34%
- 6 месяцев
- 3.76%
- С начала года
- 4.52%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 9.52%
FSYD
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 3.47%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLPI и FSYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | 4.52% | -0.80% | 3.95% | 0.92% | 23.08% |
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF | 3.47% | 9.09% | 8.74% | 12.22% | -6.63% |
Correlation
The correlation between GLPI and FSYD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between GLPI and FSYD has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLPI vs. FSYD — Ранг доходности на риск
GLPI
FSYD
Сравнение GLPI c FSYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLPI | FSYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 3.17 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 12.64 | -12.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLPI и FSYD
Максимальная просадка GLPI за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки FSYD в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPI и FSYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLPI | FSYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.44% | -12.11% | -57.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -2.67% | -9.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.90% | -5.49% | -9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -0.31% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -2.34% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 0.67% | +4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLPI и FSYD
Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что GLPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLPI | FSYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 0.82% | +6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 3.20% | +10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 4.11% | +14.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 7.76% | +12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.89% | 7.76% | +21.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLPI и FSYD
Дивидендная доходность GLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности FSYD в 6.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF | 6.39% | 6.49% | 6.47% | 6.70% | 5.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | 7.00% | 6.94% | 6.31% | 6.38% | 5.38% | 5.96% | 5.33% | 6.36% | 7.95% | 6.76% | 7.58% | 7.84% |
Часто задаваемые вопросы
GLPI and FSYD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLPI has higher volatility (7.51%) compared to FSYD (0.82%). In terms of maximum drawdown, GLPI dropped -69.44% vs FSYD's -12.11%.
FSYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLPI и FSYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор