PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLOW с KLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLOW с KLMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLOW (VictoryShares WestEnd Global Equity ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds. GLOW is actively managed, while KLMT is passively managed. Over the past year, GLOW returned 26.85% vs 27.86% for KLMT. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GLOW charges 0.72%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.

Доходность

Сравнение доходности GLOW и KLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLOW показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у KLMT с доходностью 12.04%.

GLOW

1 день
-0.73%
1 месяц
5.26%
С начала года
10.91%
6 месяцев
11.97%
1 год
26.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KLMT

1 день
-0.78%
1 месяц
5.23%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.88%
1 год
27.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLOW и KLMT

2026 (YTD)20252024
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		10.91%21.29%4.21%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		12.04%21.31%4.94%

Correlation

The correlation between GLOW and KLMT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.96

The correlation between GLOW and KLMT has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLOW и KLMT

Секторы
GLOW
KLMT

Технологии

25.2%
30.0%

Финансовые услуги

20.0%
16.9%

Здравоохранение

13.7%
8.0%

Коммуникационные услуги

11.8%
9.6%

Промышленность

8.6%
10.2%

Потребительский циклический сектор

6.4%
9.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.6%

Коммунальные услуги

4.3%
2.0%

Сырьевые материалы

2.2%
2.8%

Энергетика

1.7%
4.1%

Недвижимость

1.0%
2.7%

Технологии

GLOW
25.2%
KLMT
30.0%

Финансовые услуги

GLOW
20.0%
KLMT
16.9%

Здравоохранение

GLOW
13.7%
KLMT
8.0%

Коммуникационные услуги

GLOW
11.8%
KLMT
9.6%

Промышленность

GLOW
8.6%
KLMT
10.2%

Потребительский циклический сектор

GLOW
6.4%
KLMT
9.2%

Потребительский защитный сектор

GLOW
5.1%
KLMT
4.6%

Коммунальные услуги

GLOW
4.3%
KLMT
2.0%

Сырьевые материалы

GLOW
2.2%
KLMT
2.8%

Энергетика

GLOW
1.7%
KLMT
4.1%

Недвижимость

GLOW
1.0%
KLMT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Часто сравнивают с GLOW:
GLOW с CFOGLOW с IFLOGLOW с NXTEGLOW с WLDRGLOW с WBIFGLOW с CFAGLOW с UFO
Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с FIXTKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с GLOFKLMT с DFAI

Доходность на риск

GLOW vs. KLMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOW
Ранг доходности на риск GLOW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOW: 6868
Ранг коэф-та Мартина
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOW c KLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOWKLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.22

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.10

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.93

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

12.75

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLOW vs. KLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOW на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KLMT равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOW и KLMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOWKLMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.22

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.28

-0.01

Просадки

Сравнение просадок GLOW и KLMT

Максимальная просадка GLOW за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOW и KLMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLOWKLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-16.87%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-9.54%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.78%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-1.91%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.19%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOW и KLMT

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) имеют волатильность 3.65% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLOWKLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.76%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

10.07%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

12.61%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

15.85%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

15.85%

-0.69%

Сравнение комиссий GLOW и KLMT

GLOW берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOW и KLMT

Дивидендная доходность GLOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности KLMT в 1.75%

ПозицияTTM20252024
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		1.12%1.33%1.18%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.75%1.95%0.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GLOW and KLMT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KLMT has higher volatility (3.76%) compared to GLOW (3.65%). In terms of maximum drawdown, GLOW dropped -15.58% vs KLMT's -16.87%.

On 1-year performance, KLMT leads with 27.86% vs 26.85% for GLOW. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLOW has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 27.86% return vs 26.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.72% for GLOW.

KLMT has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.12% for GLOW.

They also come from different issuers: VictoryShares and Invesco. Their fees differ too: 0.72% for GLOW and 0.10% for KLMT.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLOW и KLMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор