PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLOW с HERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLOW с HERD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLOW (VictoryShares WestEnd Global Equity ETF) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds. GLOW is actively managed, while HERD is passively managed. Over the past year, GLOW returned 26.85% vs 29.32% for HERD. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GLOW charges 0.72%/yr vs 0.73%/yr for HERD.

Доходность

Сравнение доходности GLOW и HERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLOW показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у HERD с доходностью 12.05%.

GLOW

1 день
-0.73%
1 месяц
5.26%
С начала года
10.91%
6 месяцев
11.97%
1 год
26.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HERD

1 день
-0.52%
1 месяц
3.45%
С начала года
12.05%
6 месяцев
12.85%
1 год
29.32%
3 года*
17.33%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLOW и HERD

2026 (YTD)20252024
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		10.91%21.29%4.44%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		12.05%19.07%2.61%

Correlation

The correlation between GLOW and HERD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.80

The correlation between GLOW and HERD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLOW и HERD

Секторы
GLOW
HERD

Технологии

25.2%
18.0%

Финансовые услуги

20.0%
0.0%

Здравоохранение

13.7%
14.7%

Коммуникационные услуги

11.8%
8.3%

Промышленность

8.6%
13.4%

Потребительский циклический сектор

6.4%
15.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
8.2%

Коммунальные услуги

4.3%
0.8%

Сырьевые материалы

2.2%
4.7%

Энергетика

1.7%
15.9%

Недвижимость

1.0%
0.3%

Технологии

GLOW
25.2%
HERD
18.0%

Финансовые услуги

GLOW
20.0%
HERD
0.0%

Здравоохранение

GLOW
13.7%
HERD
14.7%

Коммуникационные услуги

GLOW
11.8%
HERD
8.3%

Промышленность

GLOW
8.6%
HERD
13.4%

Потребительский циклический сектор

GLOW
6.4%
HERD
15.6%

Потребительский защитный сектор

GLOW
5.1%
HERD
8.2%

Коммунальные услуги

GLOW
4.3%
HERD
0.8%

Сырьевые материалы

GLOW
2.2%
HERD
4.7%

Энергетика

GLOW
1.7%
HERD
15.9%

Недвижимость

GLOW
1.0%
HERD
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с GLOW:
GLOW с CFOGLOW с IFLOGLOW с NXTEGLOW с WLDRGLOW с WBIFGLOW с CFAGLOW с UFO
Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с TMFCHERD с JEPQHERD с VTHERD с VOO

Доходность на риск

GLOW vs. HERD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOW
Ранг доходности на риск GLOW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOW: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOW c HERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOWHERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.54

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.56

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

5.19

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

17.73

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLOW vs. HERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOW на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HERD равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOW и HERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOWHERDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.54

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.63

+0.64

Просадки

Сравнение просадок GLOW и HERD

Максимальная просадка GLOW за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOW и HERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLOWHERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-39.41%

+23.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-5.68%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.67%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-4.55%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.66%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOW и HERD

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что GLOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLOWHERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.92%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

7.74%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

11.62%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

17.76%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

20.50%

-5.34%

Сравнение комиссий GLOW и HERD

GLOW берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии HERD в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOW и HERD

Дивидендная доходность GLOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности HERD в 3.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		1.12%1.33%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		3.13%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%

Часто задаваемые вопросы

GLOW and HERD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLOW has higher volatility (3.65%) compared to HERD (2.92%). In terms of maximum drawdown, GLOW dropped -15.58% vs HERD's -39.41%.

On 1-year performance, HERD leads with 29.32% vs 26.85% for GLOW. On fees, GLOW is cheaper at 0.72% per year. On volatility, HERD has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HERD has performed better with a 29.32% return vs 26.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLOW is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

HERD has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 1.12% for GLOW.

They also come from different issuers: VictoryShares and Pacer. Their fees differ too: 0.72% for GLOW and 0.73% for HERD.

HERD currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLOW и HERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор