PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLOW с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLOW с GVAL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GLOW (VictoryShares WestEnd Global Equity ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, GLOW returned 23.06% vs 39.29% for GVAL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLOW charges 0.72%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности GLOW и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLOW показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 15.95%.

GLOW

1 день
-0.09%
1 месяц
0.78%
С начала года
10.09%
6 месяцев
9.06%
1 год
23.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GVAL

1 день
-1.23%
1 месяц
2.99%
С начала года
15.95%
6 месяцев
15.40%
1 год
39.29%
3 года*
26.91%
5 лет*
13.95%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLOW и GVAL

2026 (YTD)20252024
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		10.09%21.29%4.44%
GVAL
Cambria Global Value ETF		15.95%55.87%-0.24%

Correlation

The correlation between GLOW and GVAL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г.

0.66

The correlation between GLOW and GVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLOW и GVAL

Секторы
GLOW
GVAL

Технологии

28.4%
9.4%

Финансовые услуги

19.0%
16.9%

Здравоохранение

13.3%

-

Коммуникационные услуги

11.3%
4.3%

Промышленность

8.5%
3.6%

Потребительский циклический сектор

6.2%
2.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.8%

Коммунальные услуги

3.9%
3.7%

Сырьевые материалы

2.1%
7.7%

Энергетика

1.6%
6.8%

Недвижимость

0.9%
6.2%

Технологии

GLOW
28.4%
GVAL
9.4%

Финансовые услуги

GLOW
19.0%
GVAL
16.9%

Здравоохранение

GLOW
13.3%
GVAL

-

Коммуникационные услуги

GLOW
11.3%
GVAL
4.3%

Промышленность

GLOW
8.5%
GVAL
3.6%

Потребительский циклический сектор

GLOW
6.2%
GVAL
2.7%

Потребительский защитный сектор

GLOW
4.8%
GVAL
1.8%

Коммунальные услуги

GLOW
3.9%
GVAL
3.7%

Сырьевые материалы

GLOW
2.1%
GVAL
7.7%

Энергетика

GLOW
1.6%
GVAL
6.8%

Недвижимость

GLOW
0.9%
GVAL
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с GLOW:
GLOW с IFLOGLOW с NXTEGLOW с CFOGLOW с WBIFGLOW с UFOGLOW с WLDRGLOW с CFA
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с VOOGVAL с AVESGVAL с VWO

Доходность на риск

GLOW vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOW
Ранг доходности на риск GLOW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOW c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLOWGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.54

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.39

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.43

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

13.04

-2.55

GLOW vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOW на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVAL равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOW и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLOW и GVAL

Максимальная просадка GLOW за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOW и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLOWGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-46.82%

+31.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-11.50%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-3.51%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-13.82%

+12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.02%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOW и GVAL

Текущая волатильность для VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) составляет 5.06%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что GLOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLOWGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

6.52%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

13.85%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

15.62%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

18.60%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.30%

19.01%

-3.71%

Сравнение комиссий GLOW и GVAL

GLOW берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOW и GVAL

Дивидендная доходность GLOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности GVAL в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		1.12%1.33%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.46%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%

Часто задаваемые вопросы

GLOW and GVAL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (6.52%) compared to GLOW (5.06%). In terms of maximum drawdown, GLOW dropped -15.58% vs GVAL's -46.82%.

On 1-year performance, GVAL leads with 39.29% vs 23.06% for GLOW. On fees, GVAL is cheaper at 0.64% per year. On volatility, GLOW has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVAL has performed better with a 39.29% return vs 23.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVAL is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.72% for GLOW.

GVAL has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.12% for GLOW.

They also come from different issuers: VictoryShares and Cambria. Their fees differ too: 0.72% for GLOW and 0.64% for GVAL.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLOW и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор