PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLOF с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLOF и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLOF и WLDR


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF
-1.25%23.92%17.49%22.38%-16.97%18.68%10.00%23.21%-18.12%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF
4.74%31.24%22.74%18.93%-10.44%26.77%-1.93%21.54%-20.28%

Доходность по периодам

С начала года, GLOF показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 4.74%.


GLOF

1 день
2.86%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
1.91%
1 год
23.93%
3 года*
18.44%
5 лет*
9.66%
10 лет*
10.98%

WLDR

1 день
3.02%
1 месяц
-5.50%
С начала года
4.74%
6 месяцев
8.72%
1 год
40.45%
3 года*
24.21%
5 лет*
15.07%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Equity Factor ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Сравнение комиссий GLOF и WLDR

GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.


Доходность на риск

GLOF vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 8787
Ранг коэф-та Мартина

WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOF c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLOFWLDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

2.15

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.81

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

3.04

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

14.50

-4.51

GLOF vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOF на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOF и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLOFWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.15

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.89

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.47

+0.05

Корреляция

Корреляция между GLOF и WLDR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOF и WLDR

Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности WLDR в 8.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF
1.72%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF
8.72%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLOF и WLDR

Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и WLDR.


Загрузка...

Показатели просадок


GLOFWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-44.69%

+10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-13.31%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-23.77%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-6.11%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-8.79%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.79%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOF и WLDR

Текущая волатильность для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) составляет 6.12%, в то время как у Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что GLOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLOFWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

6.81%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

11.45%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

18.94%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

17.06%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

20.99%

-3.87%