Сравнение GLOF с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
GLOF и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLOF и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLOF и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | -1.25% | 23.92% | 17.49% | 22.38% | -16.97% | 18.68% | 10.00% | 23.21% | -13.70% | 29.86% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.40% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, GLOF показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции GLOF превзошли акции IDV по среднегодовой доходности: 10.98% против 10.18% соответственно.
GLOF
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 10.98%
IDV
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLOF и IDV
GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
GLOF vs. IDV — Ранг доходности на риск
GLOF
IDV
Сравнение GLOF c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLOF | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.88 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 3.58 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.59 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 4.08 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 18.18 | -8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLOF | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.88 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.83 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.57 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.21 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между GLOF и IDV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOF и IDV
Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности IDV в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 1.72% | 1.70% | 2.59% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.61% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок GLOF и IDV
Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLOF | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -70.14% | +36.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -10.76% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -29.19% | +4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -42.50% | +8.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -4.55% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -15.53% | +9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.41% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLOF и IDV
Текущая волатильность для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) составляет 6.12%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что GLOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLOF | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 6.94% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 9.93% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 15.62% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 15.48% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 17.97% | -0.85% |