Сравнение GLOF с FYLD

С начала года, GLOF показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 15.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLOF имеют среднегодовую доходность 10.98%, а акции FYLD немного впереди с 11.39%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FYLD в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLOF на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа FYLD равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOF и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GLOF и FYLD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности FYLD в 3.75%

Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и FYLD.

iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что GLOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.