PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLOF с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLOF с FEGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLOF (iShares Global Equity Factor ETF) and FEGE (First Eagle Global Equity ETF) are both exchange-traded funds - GLOF is a Global Equities fund tracking the STOXX Global Equity Factor Index, while FEGE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by First Eagle. GLOF is passively managed, while FEGE is actively managed. Over the past year, GLOF returned 30.42% vs 28.67% for FEGE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GLOF charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for FEGE.

Доходность

Сравнение доходности GLOF и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLOF показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 8.48%.

GLOF

1 день
-0.77%
1 месяц
5.15%
С начала года
13.19%
6 месяцев
14.18%
1 год
30.42%
3 года*
22.67%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.29%

FEGE

1 день
-0.99%
1 месяц
2.80%
С начала года
8.48%
6 месяцев
10.24%
1 год
28.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLOF и FEGE

2026 (YTD)20252024
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		13.19%23.92%-0.46%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		8.48%34.19%-1.12%

Correlation

The correlation between GLOF and FEGE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.80

The correlation between GLOF and FEGE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLOF и FEGE

Секторы
GLOF
FEGE

Технологии

28.8%
14.1%

Финансовые услуги

16.7%
12.0%

Потребительский циклический сектор

10.7%
6.5%

Промышленность

9.3%
10.2%

Коммуникационные услуги

8.7%
8.9%

Здравоохранение

8.2%
11.8%

Потребительский защитный сектор

5.7%
14.7%

Энергетика

4.4%
9.1%

Сырьевые материалы

3.3%
8.8%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Недвижимость

1.1%
4.0%

Технологии

GLOF
28.8%
FEGE
14.1%

Финансовые услуги

GLOF
16.7%
FEGE
12.0%

Потребительский циклический сектор

GLOF
10.7%
FEGE
6.5%

Промышленность

GLOF
9.3%
FEGE
10.2%

Коммуникационные услуги

GLOF
8.7%
FEGE
8.9%

Здравоохранение

GLOF
8.2%
FEGE
11.8%

Потребительский защитный сектор

GLOF
5.7%
FEGE
14.7%

Энергетика

GLOF
4.4%
FEGE
9.1%

Сырьевые материалы

GLOF
3.3%
FEGE
8.8%

Коммунальные услуги

GLOF
3.1%
FEGE

-

Недвижимость

GLOF
1.1%
FEGE
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Equity Factor ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с STLGGLOF с RODMGLOF с QWLDGLOF с VOO
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGIIXFEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGENXFEGE с FIVAFEGE с AVDVFEGE с KEAT

Доходность на риск

GLOF vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOF c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOFFEGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.35

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.15

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.63

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

9.22

+5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLOF vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOF на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGE равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOF и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOFFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.35

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.98

-1.38

Просадки

Сравнение просадок GLOF и FEGE

Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и FEGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLOFFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-11.13%

-22.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-10.96%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-2.99%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-1.71%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.12%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOF и FEGE

iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с First Eagle Global Equity ETF (FEGE) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что GLOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLOFFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.43%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

10.11%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

12.28%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

14.63%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

14.63%

+2.54%

Сравнение комиссий GLOF и FEGE

GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOF и FEGE

Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности FEGE в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.18%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.50%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%

Часто задаваемые вопросы

GLOF and FEGE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLOF has higher volatility (3.65%) compared to FEGE (3.43%). In terms of maximum drawdown, GLOF dropped -34.12% vs FEGE's -11.13%.

On 1-year performance, GLOF leads with 30.42% vs 28.67% for FEGE. On fees, GLOF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FEGE has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLOF has performed better with a 30.42% return vs 28.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLOF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for FEGE.

GLOF has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.18% for FEGE.

GLOF is categorized as Global Equities, while FEGE is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and First Eagle. Their fees differ too: 0.20% for GLOF and 0.50% for FEGE.

GLOF currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLOF и FEGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор