PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLOF с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLOF с FEGE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

GLOF и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GLOF и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLOF и FEGE

2026 (YTD)20252024
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		-1.25%23.92%-0.46%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.11%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, GLOF показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.11%.

GLOF

1 день
2.86%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
1.91%
1 год
23.93%
3 года*
18.44%
5 лет*
9.66%
10 лет*
10.98%

FEGE

1 день
2.20%
1 месяц
-8.68%
С начала года
2.11%
6 месяцев
7.62%
1 год
26.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Equity Factor ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с STLGGLOF с RODMGLOF с QWLDGLOF с VOO
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GVALFEGE с FIVAFEGE с ANWPX

Сравнение комиссий GLOF и FEGE

GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF

Доходность на риск

GLOF vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOF c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOFFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.71

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.32

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.45

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

9.66

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLOF vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOF на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGE равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOF и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOFFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.71

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.84

-1.31

Корреляция

Корреляция между GLOF и FEGE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOF и FEGE

Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности FEGE в 1.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.72%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.25%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLOF и FEGE

Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

GLOFFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-11.13%

-22.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-10.96%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-8.68%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-1.35%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.78%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOF и FEGE

iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE) имеют волатильность 6.12% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLOFFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

6.01%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

9.88%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

15.65%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

14.88%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

14.88%

+2.24%