Сравнение GLNK с SMST
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - GLNK is a Cryptocurrency fund tracking the Chainlink (LINK), while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. GLNK is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, GLNK returned -81.31% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. GLNK charges 2.50%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с GLNK на уровне -31.71% и SMST на уровне -31.71%.
GLNK
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- -38.51%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- -81.31%
- 3 года*
- -20.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -31.71% | -87.10% | 75.98% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between GLNK and SMST is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.44 |
The correlation between GLNK and SMST shifts across timeframes, from -0.58 (1 year) to -0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. SMST — Ранг доходности на риск
GLNK
SMST
Сравнение GLNK c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNK | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.31 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.04 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 5.82 | -6.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNK и SMST
Максимальная просадка GLNK за все время составила -96.25%, примерно равная максимальной просадке SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -99.25% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.50% | -85.39% | -4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.61% | -97.32% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.79% | -90.93% | +34.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.07% | 44.56% | +28.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и SMST
Текущая волатильность для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) составляет 13.37%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что GLNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 55.38% | -42.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.87% | 135.32% | -88.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.63% | 149.40% | -46.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 162.78% | 167.53% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 162.78% | 167.53% | -4.75% |
Сравнение комиссий GLNK и SMST
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и SMST
Ни GLNK, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLNK and SMST have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to GLNK (13.37%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -96.25% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -81.31% for GLNK. On fees, SMST is cheaper at 1.29% per year. On volatility, GLNK has been the lower-risk option at 13.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -81.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMST is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
GLNK and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLNK is categorized as Cryptocurrency, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Grayscale and Defiance. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор