PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLNK с ETHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLNK с ETHE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - GLNK tracks the Chainlink (LINK) while ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index . Both are passively managed. Over the past 3 years, GLNK returned -14.49%/yr vs 21.42%/yr for ETHE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 2.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GLNK и ETHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLNK показывает доходность -34.28%, что значительно выше, чем у ETHE с доходностью -40.50%.

GLNK

1 день
-1.51%
1 месяц
-17.03%
С начала года
-34.28%
6 месяцев
-43.95%
1 год
-60.98%
3 года*
-14.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHE

1 день
-1.44%
1 месяц
-25.23%
С начала года
-40.50%
6 месяцев
-43.78%
1 год
-33.45%
3 года*
21.42%
5 лет*
-11.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLNK и ETHE

2026 (YTD)2025202420232022
GLNK
Grayscale Chainlink Trust ETF		-34.28%-87.10%38.45%840.06%-17.85%
ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF		-40.50%-13.03%44.14%308.40%-64.42%

Correlation

The correlation between GLNK and ETHE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.35

Over the past year, GLNK and ETHE have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Chainlink Trust ETF

Grayscale Ethereum Trust ETF

Часто сравнивают с GLNK:
GLNK с BITCGLNK с ETCGGLNK с GSOLGLNK с BTCGLNK с GSUIGLNK с ETHGLNK с ETCO
Часто сравнивают с ETHE:
ETHE с ETHAETHE с ETH-USDETHE с FETHETHE с ETHUETHE с SBETETHE с IBITETHE с YETH

Доходность на риск

GLNK vs. ETHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLNK
Ранг доходности на риск GLNK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLNK: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNK: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNK: 55
Ранг коэф-та Мартина
ETHE
Ранг доходности на риск ETHE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLNK c ETHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLNKETHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.49

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
-0.37

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.96

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.53

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

-0.88

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLNK vs. ETHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLNK на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETHE равному -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLNK и ETHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLNKETHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-0.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.06

-0.08

Просадки

Сравнение просадок GLNK и ETHE

Максимальная просадка GLNK за все время составила -95.82%, примерно равная максимальной просадке ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и ETHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLNKETHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.82%

-96.26%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.29%

-63.69%

-24.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.82%

-66.12%

-29.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-89.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.78%

-77.50%

-18.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.74%

-72.23%

+16.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.91%

38.19%

+28.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GLNK и ETHE

Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLNKETHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.84%

9.65%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.80%

45.28%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.05%

68.22%

+40.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

164.79%

82.25%

+82.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

164.79%

191.78%

-26.99%

Сравнение комиссий GLNK и ETHE

И GLNK, и ETHE имеют комиссию равную 2.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLNK и ETHE

GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.

ПозицияTTM
ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF		1.37%
GLNK
Grayscale Chainlink Trust ETF		0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLNK and ETHE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLNK has higher volatility (14.84%) compared to ETHE (9.65%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -95.82% vs ETHE's -96.26%.

On 3-year performance, ETHE leads with 21.42% vs -14.49% for GLNK. Both ETFs have the same 2.50% expense ratio. On volatility, ETHE has been the lower-risk option at 9.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ETHE has performed better with a 21.42% return vs -14.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLNK and ETHE have the same expense ratio: 2.50% per year.

ETHE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for GLNK.

GLNK tracks Chainlink (LINK), while ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index .

ETHE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLNK и ETHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор