Сравнение GLNK с ETHE
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - GLNK tracks the Chainlink (LINK) while ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GLNK returned -20.95%/yr vs 11.38%/yr for ETHE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 2.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и ETHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -31.71%, что значительно выше, чем у ETHE с доходностью -37.21%.
GLNK
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- -38.51%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- -81.31%
- 3 года*
- -20.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHE
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 4.36%
- 6 месяцев
- -43.22%
- С начала года
- -37.21%
- 1 год
- -45.39%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и ETHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -31.71% | -87.10% | 38.45% | 840.06% | -18.87% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -37.21% | -13.03% | 44.14% | 308.40% | -63.88% |
Correlation
The correlation between GLNK and ETHE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.37 |
Over the past year, GLNK and ETHE have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. ETHE — Ранг доходности на риск
GLNK
ETHE
Сравнение GLNK c ETHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNK | ETHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.91 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.67 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.04 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNK и ETHE
Максимальная просадка GLNK за все время составила -96.25%, примерно равная максимальной просадке ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и ETHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -96.26% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.50% | -68.17% | -21.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.25% | -68.17% | -28.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.61% | -76.26% | -19.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.79% | -72.29% | +15.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.07% | 43.82% | +29.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и ETHE
Текущая волатильность для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) составляет 13.37%, в то время как у Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) волатильность равна 14.62%. Это указывает на то, что GLNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 14.62% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.87% | 47.30% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.63% | 68.34% | +34.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 162.78% | 81.73% | +81.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 162.78% | 190.39% | -27.61% |
Сравнение комиссий GLNK и ETHE
И GLNK, и ETHE имеют комиссию равную 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и ETHE
GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.44% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLNK and ETHE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHE has higher volatility (14.62%) compared to GLNK (13.37%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -96.25% vs ETHE's -96.26%.
On 3-year performance, ETHE leads with 11.38% vs -20.95% for GLNK. Both ETFs have the same 2.50% expense ratio. On volatility, GLNK has been the lower-risk option at 13.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ETHE has performed better with a 11.38% return vs -20.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLNK and ETHE have the same expense ratio: 2.50% per year.
ETHE has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for GLNK.
GLNK tracks Chainlink (LINK), while ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index.
ETHE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и ETHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор