Сравнение GLL с UGLD
GLL (ProShares UltraShort Gold) and UGLD (Direxion Daily Gold Bull 2X ETF) are both Leveraged Commodities funds. GLL is passively managed, while UGLD is actively managed. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GLL charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for UGLD.
Доходность
Сравнение доходности GLL и UGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLL
- 1 день
- -8.23%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- 27.03%
- С начала года
- -8.34%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- -40.64%
- 5 лет*
- -29.76%
- 10 лет*
- -21.60%
- Всё время*
- -22.20%
UGLD
- 1 день
- 8.12%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $51.72M | $42.12M | $59.98M | |
| $589.58K | $471.95K | $436.21K |
Сравнение доходности по годам GLL и UGLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 7.54% |
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | -11.40% |
Correlation
The correlation between GLL and UGLD is -0.99, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. UGLD — Ранг доходности на риск
GLL
UGLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GLL c UGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Direxion Daily Gold Bull 2X ETF (UGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | UGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и UGLD
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки UGLD в -24.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и UGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | UGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -24.99% | -74.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.86% | -15.60% | -83.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.24% | -17.40% | -67.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и UGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | UGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.85% | 52.80% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 52.80% | -15.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.57% | 52.80% | -20.23% |
Сравнение комиссий GLL и UGLD
GLL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UGLD в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и UGLD
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% |
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
GLL and UGLD have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for UGLD.
UGLD has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for GLL.
They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 1.07% for UGLD.
Подберите оптимальное распределение для GLL и UGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор