PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLL с LENS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLL с LENS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLL (ProShares UltraShort Gold) and LENS (Sarmaya Thematic ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while LENS is a Global Equities fund actively managed by Sarmaya Partners. GLL is passively managed, while LENS is actively managed. Over the past year, GLL returned -48.24% vs 61.82% for LENS. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for LENS.

Доходность

Сравнение доходности GLL и LENS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и Sarmaya Thematic ETF (LENS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -14.49%, что значительно ниже, чем у LENS с доходностью 13.33%.

GLL

1 день
2.05%
1 месяц
3.37%
С начала года
-14.49%
6 месяцев
-18.72%
1 год
-48.24%
3 года*
-41.46%
5 лет*
-28.82%
10 лет*
-23.37%

LENS

1 день
-1.54%
1 месяц
-1.68%
С начала года
13.33%
6 месяцев
18.33%
1 год
61.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и LENS

2026 (YTD)2025
GLL
ProShares UltraShort Gold		-14.49%-59.09%
LENS
Sarmaya Thematic ETF		13.33%56.21%

Correlation

The correlation between GLL and LENS is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г.

-0.78

The correlation between GLL and LENS has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

Sarmaya Thematic ETF

Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG
Часто сравнивают с LENS:
LENS с GLOFLENS с BDYNLENS с UFOLENS с RGEFLENS с AVTMLENS с VEGALENS с CAPE

Доходность на риск

GLL vs. LENS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 33
Ранг коэф-та Мартина
LENS
Ранг доходности на риск LENS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LENS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LENS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LENS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LENS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LENS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c LENS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Sarmaya Thematic ETF (LENS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLLENSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
2.34

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
2.70

-4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.41

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

4.02

-4.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

10.02

-11.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLL vs. LENS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа LENS равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и LENS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLLENSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

2.34

-3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

2.09

-2.77

Просадки

Сравнение просадок GLL и LENS

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки LENS в -15.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и LENS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLLLENSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-15.47%

-83.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-15.47%

-49.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.94%

-13.64%

-85.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.13%

-3.71%

-81.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.74%

6.19%

+35.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и LENS

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Sarmaya Thematic ETF (LENS) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LENS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLLLENSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

6.16%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.43%

22.07%

+22.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.38%

26.54%

+25.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.90%

25.49%

+10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.12%

25.49%

+6.63%

Сравнение комиссий GLL и LENS

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LENS в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и LENS

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LENS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

ПозицияTTM2025
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%
LENS
Sarmaya Thematic ETF		1.41%1.60%

Часто задаваемые вопросы

GLL and LENS have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (11.07%) compared to LENS (6.16%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs LENS's -15.47%.

On 1-year performance, LENS leads with 61.82% vs -48.24% for GLL. On fees, LENS is cheaper at 0.79% per year. On volatility, LENS has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LENS has performed better with a 61.82% return vs -48.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LENS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

LENS has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for GLL.

GLL is categorized as Leveraged Commodities, while LENS is Global Equities. They also come from different issuers: ProShares and Sarmaya Partners. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.79% for LENS.

LENS currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и LENS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор