Сравнение GLL с LENS
GLL (ProShares UltraShort Gold) and LENS (Sarmaya Thematic ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while LENS is a Global Equities fund actively managed by Alpha Architect. GLL is passively managed, while LENS is actively managed. Over the past year, GLL returned -44.18% vs 48.74% for LENS. Their -0.79 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GLL charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for LENS.
Доходность
Сравнение доходности GLL и LENS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -8.34%, что значительно ниже, чем у LENS с доходностью 8.67%.
GLL
- 1 день
- -8.23%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- 27.03%
- С начала года
- -8.34%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- -40.64%
- 5 лет*
- -29.76%
- 10 лет*
- -21.60%
- Всё время*
- -22.20%
LENS
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- -8.60%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 48.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 41.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $51.72M | $42.12M | $59.98M | |
| $434.65K | $334.15K | $404.40K |
Сравнение доходности по годам GLL и LENS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -8.34% | -58.88% |
LENS Sarmaya Thematic ETF | 8.67% | 56.41% |
Correlation
The correlation between GLL and LENS is -0.82, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | -0.79 |
The correlation between GLL and LENS has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. LENS — Ранг доходности на риск
GLL
LENS
Сравнение GLL c LENS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Sarmaya Thematic ETF (LENS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | LENS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.31 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.99 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 4.62 | -5.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и LENS
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки LENS в -24.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и LENS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -24.55% | -74.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.23% | -24.55% | -39.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.86% | -17.19% | -81.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.24% | -5.62% | -79.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.30% | 10.58% | +33.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и LENS
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с Sarmaya Thematic ETF (LENS) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LENS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 5.81% | +8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.46% | 19.59% | +19.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.85% | 28.10% | +27.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 25.53% | +11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.57% | 25.53% | +7.04% |
Сравнение комиссий GLL и LENS
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LENS в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и LENS
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LENS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% |
LENS Sarmaya Thematic ETF | 1.47% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
GLL and LENS have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (14.46%) compared to LENS (5.81%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs LENS's -24.55%.
On 1-year performance, LENS leads with 48.74% vs -44.18% for GLL. On fees, LENS is cheaper at 0.79% per year. On volatility, LENS has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LENS has performed better with a 48.74% return vs -44.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LENS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
LENS has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for GLL.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while LENS is Global Equities. They also come from different issuers: ProShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.79% for LENS.
LENS currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и LENS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор