PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLL с EDGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLL с EDGH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLL (ProShares UltraShort Gold) and EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while EDGH is a Commodities fund actively managed by 3EDGE Asset Management. GLL is passively managed, while EDGH is actively managed. Over the past year, GLL returned -48.24% vs 31.24% for EDGH. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for EDGH.

Доходность

Сравнение доходности GLL и EDGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -14.49%, что значительно ниже, чем у EDGH с доходностью 12.49%.

GLL

1 день
2.05%
1 месяц
3.37%
С начала года
-14.49%
6 месяцев
-18.72%
1 год
-48.24%
3 года*
-41.46%
5 лет*
-28.82%
10 лет*
-23.37%

EDGH

1 день
-0.45%
1 месяц
-1.84%
С начала года
12.49%
6 месяцев
14.30%
1 год
31.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и EDGH

2026 (YTD)20252024
GLL
ProShares UltraShort Gold		-14.49%-62.81%3.32%
EDGH
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF		12.49%28.98%-1.99%

Correlation

The correlation between GLL and EDGH is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

-0.89

The correlation between GLL and EDGH has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF

Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG
Часто сравнивают с EDGH:
EDGH с EDGFEDGH с EDGIEDGH с BWETEDGH с BDRYEDGH с GSGEDGH с DCMTEDGH с EDGU

Доходность на риск

GLL vs. EDGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 33
Ранг коэф-та Мартина
EDGH
Ранг доходности на риск EDGH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGH: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGH: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGH: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGH: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c EDGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLEDGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
1.77

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
2.15

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.36

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

2.96

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

9.70

-10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLL vs. EDGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа EDGH равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и EDGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLEDGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

1.77

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

1.53

-2.20

Просадки

Сравнение просадок GLL и EDGH

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки EDGH в -10.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и EDGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLLEDGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-10.60%

-88.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-10.60%

-54.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.94%

-4.80%

-94.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.13%

-2.04%

-83.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.74%

3.23%

+38.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и EDGH

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLLEDGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

3.01%

+8.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.43%

14.72%

+29.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.38%

17.72%

+34.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.90%

15.60%

+20.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.12%

15.60%

+16.52%

Сравнение комиссий GLL и EDGH

GLL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EDGH в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и EDGH

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDGH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024
EDGH
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF		1.05%1.18%3.19%
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLL and EDGH have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (11.07%) compared to EDGH (3.01%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs EDGH's -10.60%.

On 1-year performance, EDGH leads with 31.24% vs -48.24% for GLL. On fees, GLL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EDGH has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDGH has performed better with a 31.24% return vs -48.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for EDGH.

EDGH has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for GLL.

GLL is categorized as Leveraged Commodities, while EDGH is Commodities. They also come from different issuers: ProShares and 3EDGE Asset Management. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 1.01% for EDGH.

EDGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и EDGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор