Сравнение GLIX с VPU
GLIX (Lazard Listed Infrastructure ETF) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both Utilities Equities funds. GLIX is actively managed, while VPU is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLIX charges 0.96%/yr vs 0.09%/yr for VPU.
Доходность
Сравнение доходности GLIX и VPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLIX показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 7.09%.
GLIX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPU
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- 13.88%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам GLIX и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 12.51% | 0.49% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 7.09% | -3.33% |
Correlation
The correlation between GLIX and VPU is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLIX vs. VPU — Ранг доходности на риск
GLIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VPU
Сравнение GLIX c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Listed Infrastructure ETF (GLIX) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLIX | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLIX и VPU
Максимальная просадка GLIX за все время составила -7.82%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIX и VPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLIX | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.82% | -46.31% | +38.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -3.75% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -7.78% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIX и VPU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLIX | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 14.39% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.87% | 17.03% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.87% | 19.14% | -7.27% |
Сравнение комиссий GLIX и VPU
GLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIX и VPU
Дивидендная доходность GLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности VPU в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 2.02% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.59% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
GLIX and VPU have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.96% for GLIX.
VPU has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 2.02% for GLIX.
They also come from different issuers: Lazard and Vanguard. Their fees differ too: 0.96% for GLIX and 0.09% for VPU.
Подберите оптимальное распределение для GLIX и VPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор