PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIN с NDIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLIN с NDIA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) and NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds. GLIN is passively managed, while NDIA is actively managed. Over the past year, GLIN returned -4.43% vs -11.74% for NDIA. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GLIN charges 0.82%/yr vs 0.76%/yr for NDIA.

Доходность

Сравнение доходности GLIN и NDIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLIN показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у NDIA с доходностью -12.77%.

GLIN

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
-1.14%
1 год
-4.43%
3 года*
10.32%
5 лет*
4.57%
10 лет*
2.09%

NDIA

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-12.77%
6 месяцев
-11.47%
1 год
-11.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLIN и NDIA

2026 (YTD)202520242023
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-3.75%-5.47%15.64%20.50%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-12.77%5.04%5.75%12.71%

Correlation

The correlation between GLIN and NDIA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.81

The correlation between GLIN and NDIA has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLIN и NDIA

Секторы
GLIN
NDIA

Финансовые услуги

35.5%
32.7%

Промышленность

20.5%
10.3%

Потребительский циклический сектор

14.2%
11.0%

Сырьевые материалы

8.7%
7.0%

Здравоохранение

8.4%
3.4%

Коммуникационные услуги

5.2%
5.6%

Коммунальные услуги

3.5%
3.6%

Энергетика

2.3%
9.9%

Технологии

1.9%
7.1%

Потребительский защитный сектор

0.5%
6.3%

Недвижимость

0.0%
3.0%

Финансовые услуги

GLIN
35.5%
NDIA
32.7%

Промышленность

GLIN
20.5%
NDIA
10.3%

Потребительский циклический сектор

GLIN
14.2%
NDIA
11.0%

Сырьевые материалы

GLIN
8.7%
NDIA
7.0%

Здравоохранение

GLIN
8.4%
NDIA
3.4%

Коммуникационные услуги

GLIN
5.2%
NDIA
5.6%

Коммунальные услуги

GLIN
3.5%
NDIA
3.6%

Энергетика

GLIN
2.3%
NDIA
9.9%

Технологии

GLIN
1.9%
NDIA
7.1%

Потребительский защитный сектор

GLIN
0.5%
NDIA
6.3%

Недвижимость

GLIN
0.0%
NDIA
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

Global X Funds - Global X India Active ETF

Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с EPIGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMIN
Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с INDYNDIA с DGINNDIA с INCONDIA с EPINDIA с SPYNDIA с IITU.L

Доходность на риск

GLIN vs. NDIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIN c NDIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLINNDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
-0.75

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
-1.01

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.88

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.65

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

-1.64

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLIN vs. NDIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа NDIA равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и NDIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLINNDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

-0.75

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.21

-0.30

Просадки

Сравнение просадок GLIN и NDIA

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки NDIA в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и NDIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLINNDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-22.05%

-57.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.56%

-18.03%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.29%

-19.11%

-26.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.97%

-7.05%

-43.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.28%

7.17%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и NDIA

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что GLIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLINNDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

6.19%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

13.60%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

15.77%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

15.63%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

15.63%

+8.05%

Сравнение комиссий GLIN и NDIA

GLIN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии NDIA в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и NDIA

Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности NDIA в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.88%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.26%1.10%3.66%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLIN and NDIA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLIN has higher volatility (6.70%) compared to NDIA (6.19%). In terms of maximum drawdown, GLIN dropped -79.36% vs NDIA's -22.05%.

On 1-year performance, GLIN leads with -4.43% vs -11.74% for NDIA. On fees, NDIA is cheaper at 0.76% per year. On volatility, NDIA has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLIN has performed better with a -4.43% return vs -11.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NDIA is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.

NDIA has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.88% for GLIN.

They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.82% for GLIN and 0.76% for NDIA.

GLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLIN и NDIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор