PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIN с INDH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLIN с INDH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) and INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) are both Asia Pacific Equities funds - GLIN tracks the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index while INDH tracks the WisdomTree India Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, GLIN returned 0.38% vs -4.84% for INDH. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLIN charges 0.82%/yr vs 0.64%/yr for INDH.

Доходность

Сравнение доходности GLIN и INDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLIN показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у INDH с доходностью -7.48%.

GLIN

1 день
-2.40%
1 месяц
4.54%
С начала года
1.48%
6 месяцев
0.11%
1 год
0.38%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.66%
10 лет*
2.82%

INDH

1 день
-1.34%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-7.48%
6 месяцев
-7.87%
1 год
-4.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLIN и INDH

2026 (YTD)20252024
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		1.48%-5.47%7.42%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-7.48%6.76%5.03%

Correlation

The correlation between GLIN and INDH is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.

0.75

The correlation between GLIN and INDH has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLIN и INDH

Секторы
GLIN
INDH

Финансовые услуги

35.5%
23.1%

Промышленность

20.5%
7.9%

Потребительский циклический сектор

14.5%
13.1%

Здравоохранение

8.2%
5.8%

Сырьевые материалы

8.1%
9.1%

Коммуникационные услуги

5.2%
4.8%

Коммунальные услуги

3.6%
5.7%

Энергетика

2.2%
12.6%

Технологии

2.0%
10.1%

Потребительский защитный сектор

0.6%
7.3%

Недвижимость

0.0%
0.4%

Финансовые услуги

GLIN
35.5%
INDH
23.1%

Промышленность

GLIN
20.5%
INDH
7.9%

Потребительский циклический сектор

GLIN
14.5%
INDH
13.1%

Здравоохранение

GLIN
8.2%
INDH
5.8%

Сырьевые материалы

GLIN
8.1%
INDH
9.1%

Коммуникационные услуги

GLIN
5.2%
INDH
4.8%

Коммунальные услуги

GLIN
3.6%
INDH
5.7%

Энергетика

GLIN
2.2%
INDH
12.6%

Технологии

GLIN
2.0%
INDH
10.1%

Потребительский защитный сектор

GLIN
0.6%
INDH
7.3%

Недвижимость

GLIN
0.0%
INDH
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

WisdomTree India Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с EPIGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMIN
Часто сравнивают с INDH:
INDH с FLININDH с INDAINDH с EEMAINDH с ADIVINDH с FLKRINDH с EWYINDH с EWS

Доходность на риск

GLIN vs. INDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 99
Ранг коэф-та Мартина
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIN c INDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLININDHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
-0.37

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
-0.44

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.95

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.38

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.06

-0.95

+1.01

GLIN vs. INDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа INDH равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и INDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLIN и INDH

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и INDH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLININDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-15.05%

-64.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.56%

-12.94%

-5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.32%

-9.54%

-32.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.93%

-5.77%

-45.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

5.12%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и INDH

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что GLIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLININDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

3.78%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

11.88%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

13.22%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

14.42%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

14.42%

+9.25%

Сравнение комиссий GLIN и INDH

GLIN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии INDH в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и INDH

Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности INDH в 5.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.83%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.68%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLIN and INDH have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLIN has higher volatility (6.25%) compared to INDH (3.78%). In terms of maximum drawdown, GLIN dropped -79.36% vs INDH's -15.05%.

On 1-year performance, GLIN leads with 0.38% vs -4.84% for INDH. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLIN has performed better with a 0.38% return vs -4.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.

INDH has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 0.83% for GLIN.

GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.82% for GLIN and 0.64% for INDH.

GLIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLIN и INDH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор