PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLIN с IMVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLIN с IMVP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) and IMVP (Invesco India ETF) are both exchange-traded funds - GLIN is a India Equities fund tracking the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while IMVP is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE India Quality and Yield Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLIN returned 1.44%/yr vs 7.86%/yr for IMVP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GLIN charges 0.82%/yr vs 0.78%/yr for IMVP.

Доходность

Сравнение доходности GLIN и IMVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и Invesco India ETF (IMVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLIN показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у IMVP с доходностью -15.94%. За последние 10 лет акции GLIN уступали акциям IMVP по среднегодовой доходности: 1.44% против 7.86% соответственно.

GLIN

1 день
-1.01%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
-2.35%
С начала года
-2.47%
1 год
-4.61%
3 года*
8.40%
5 лет*
4.05%
10 лет*
1.44%

IMVP

1 день
-0.97%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
-14.86%
С начала года
-15.94%
1 год
-18.06%
3 года*
1.10%
5 лет*
2.82%
10 лет*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLIN и IMVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-2.47%-5.47%15.64%36.13%-21.46%29.57%-0.29%-21.49%-37.41%66.53%
IMVP
Invesco India ETF		-15.94%1.30%9.07%22.82%-9.35%23.68%18.41%14.26%-7.55%38.51%

Correlation

The correlation between GLIN and IMVP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

0.83

The correlation between GLIN and IMVP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

Invesco India ETF

Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с EPIGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMIN
Часто сравнивают с IMVP:
IMVP с INDYIMVP с INDEIMVP с INDAIMVP с EPIIMVP с INCOIMVP с INQQIMVP с RSP

Доходность на риск

GLIN vs. IMVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
IMVP
Ранг доходности на риск IMVP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMVP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMVP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMVP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMVP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMVP: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIN c IMVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и Invesco India ETF (IMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLINIMVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
-1.10

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
-1.55

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.82

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.90

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

-1.82

+0.92

GLIN vs. IMVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа IMVP равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и IMVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLIN и IMVP

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки IMVP в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и IMVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLINIMVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-64.54%

-14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-20.21%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-25.80%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-25.80%

-5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

-39.69%

-35.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.56%

-23.58%

-20.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.90%

-16.74%

-34.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

10.14%

-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и IMVP

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Invesco India ETF (IMVP) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что GLIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLINIMVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

3.61%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

14.41%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

16.42%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

16.19%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

19.49%

+4.15%

Сравнение комиссий GLIN и IMVP

GLIN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии IMVP в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и IMVP

Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности IMVP в 11.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.86%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%
IMVP
Invesco India ETF		11.99%7.39%8.48%2.08%14.07%6.95%0.72%36.35%0.96%1.01%1.18%0.61%

Часто задаваемые вопросы

GLIN and IMVP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLIN has higher volatility (5.29%) compared to IMVP (3.61%). In terms of maximum drawdown, GLIN dropped -79.36% vs IMVP's -64.54%.

On 10-year performance, IMVP leads with 7.86% vs 1.44% for GLIN. On fees, IMVP is cheaper at 0.78% per year. On volatility, IMVP has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMVP has performed better with a 7.86% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMVP is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.

IMVP has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 0.86% for GLIN.

GLIN is categorized as India Equities, while IMVP is Emerging Markets Equities. GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.82% for GLIN and 0.78% for IMVP.

GLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLIN и IMVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор