PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIN с IMVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLIN с IMVP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) and IMVP (Invesco India ETF) are both exchange-traded funds - GLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while IMVP is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE India Quality and Yield Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLIN returned 2.09%/yr vs 8.19%/yr for IMVP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GLIN charges 0.82%/yr vs 0.78%/yr for IMVP.

Доходность

Сравнение доходности GLIN и IMVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и Invesco India ETF (IMVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLIN показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у IMVP с доходностью -16.08%. За последние 10 лет акции GLIN уступали акциям IMVP по среднегодовой доходности: 2.09% против 8.19% соответственно.

GLIN

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
-1.14%
1 год
-4.43%
3 года*
10.32%
5 лет*
4.57%
10 лет*
2.09%

IMVP

1 день
-2.11%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-16.08%
6 месяцев
-14.80%
1 год
-16.87%
3 года*
2.95%
5 лет*
2.42%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLIN и IMVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-3.75%-5.47%15.64%36.13%-21.46%29.57%-0.29%-21.49%-37.41%66.53%
IMVP
Invesco India ETF		-16.08%1.30%9.07%22.82%-9.35%23.68%18.41%14.26%-7.55%38.51%

Correlation

The correlation between GLIN and IMVP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2010 г.

0.83

The correlation between GLIN and IMVP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

Invesco India ETF

Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с EPIGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMIN
Часто сравнивают с IMVP:
IMVP с INDAIMVP с INDEIMVP с INDYIMVP с RSPIMVP с EPIIMVP с FLINIMVP с INCO

Доходность на риск

GLIN vs. IMVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
IMVP
Ранг доходности на риск IMVP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMVP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMVP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMVP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMVP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMVP: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIN c IMVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и Invesco India ETF (IMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLINIMVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
-1.05

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
-1.46

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.83

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.79

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

-1.84

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLIN vs. IMVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа IMVP равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и IMVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLINIMVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

-1.05

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.15

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.42

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.12

-0.21

Просадки

Сравнение просадок GLIN и IMVP

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки IMVP в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и IMVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLINIMVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-64.54%

-14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.56%

-21.44%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-25.80%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-25.80%

-5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

-39.69%

-35.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.29%

-23.71%

-21.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.97%

-16.70%

-34.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.28%

9.16%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и IMVP

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Invesco India ETF (IMVP) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что GLIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLINIMVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

6.00%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

14.16%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

16.17%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

16.11%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

19.59%

+4.09%

Сравнение комиссий GLIN и IMVP

GLIN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии IMVP в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и IMVP

Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности IMVP в 8.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.88%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%
IMVP
Invesco India ETF		8.81%7.39%8.48%2.08%14.07%6.95%0.72%36.35%0.96%1.01%1.18%0.61%

Часто задаваемые вопросы

GLIN and IMVP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLIN has higher volatility (6.70%) compared to IMVP (6.00%). In terms of maximum drawdown, GLIN dropped -79.36% vs IMVP's -64.54%.

On 10-year performance, IMVP leads with 8.19% vs 2.09% for GLIN. On fees, IMVP is cheaper at 0.78% per year. On volatility, IMVP has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMVP has performed better with a 8.19% return vs 2.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMVP is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.

IMVP has the higher dividend yield at 8.81%, compared with 0.88% for GLIN.

GLIN is categorized as Asia Pacific Equities, while IMVP is Emerging Markets Equities. GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.82% for GLIN and 0.78% for IMVP.

GLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLIN и IMVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор